本文關(guān)鍵詞：基于模糊回歸分析的投資組合選擇模型

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【摘要】：近年來,在存在模糊性的金融市場中如何進行有效的投資組合管理吸引了學(xué)者們的關(guān)注,本文利用模糊線性回歸對不同市場上長度不一致的股票數(shù)據(jù)進行了刻畫和分析,并在改進的收益和協(xié)方差矩陣基礎(chǔ)上構(gòu)建了投資組合選擇模型.算例結(jié)果表明,在股票數(shù)據(jù)長度不一致時,基于模糊回歸分析的投資組合選擇模型比截斷數(shù)據(jù)的投資組合模型以及基于普通最小二乘回歸的投資組合模型有更好的表現(xiàn).
【作者單位】： 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 模糊線性回歸 投資組合選擇 三角模糊數(shù) 長短數(shù)據(jù)
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71271201,71431008)
【分類號】：F830.59
【正文快照】： Portfolio selection model based on fuzzy regression analysisBO Lin,FANG Yong(Academy of Mathematics and Systems Science,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)lengthso引言投資組合選擇(portfolio selection)是通過把財富分配到不同資產(chǎn)中,以達到分散

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本文編號：1041911