本文關(guān)鍵詞：基于Copula函數(shù)的船舶融資租賃資產(chǎn)證券化違約風(fēng)險(xiǎn)度量

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【摘要】：為研究船舶融資租賃等航運(yùn)金融發(fā)展模式,在分析我國(guó)船舶融資租賃發(fā)展需求的基礎(chǔ)上,指出拓寬船舶融資渠道的一種創(chuàng)新模式為資產(chǎn)證券化運(yùn)作.在我國(guó)的法律和政策背景下,較為可行的船舶融資租賃資產(chǎn)證券化運(yùn)作模式為構(gòu)建相關(guān)的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃.基于這種模式,采用Copula函數(shù)對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量.通過(guò)信用評(píng)分模型構(gòu)建單項(xiàng)資產(chǎn)的信用函數(shù),并在對(duì)違約因素進(jìn)行歸類分析的基礎(chǔ)上建立多因素Copula函數(shù)模型,為船舶融資租賃資產(chǎn)證券化違約風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究提供模型支持.該方法可為將來(lái)資產(chǎn)證券化運(yùn)作在國(guó)內(nèi)船舶融資租賃中的運(yùn)用提供理論上的支持和借鑒.
【作者單位】： 上海海事大學(xué)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 船舶融資租賃 資產(chǎn)證券化 違約風(fēng)險(xiǎn) Copula函數(shù)
【分類號(hào)】：F552;F832.49;F832.51
【正文快照】： 0引言隨著上海國(guó)際航運(yùn)中心和國(guó)際金融中心建設(shè)的不斷深入,船舶融資租賃及其證券化等航運(yùn)金融發(fā)展迅速,也成為理論與實(shí)踐研究的熱點(diǎn).我國(guó)船舶融資和資產(chǎn)證券化發(fā)展晚于很多西方發(fā)達(dá)國(guó)家,國(guó)內(nèi)相關(guān)學(xué)者的研究多集中于理論和模型分析等規(guī)范分析方面,而國(guó)外的研究多從問題的本質(zhì)出

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本文編號(hào)：1025488