發(fā)布時間：2017-08-21 13:22

  本文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險度量模型選擇研究

  更多相關(guān)文章： 互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險 GARCH模型 Va R CVa R

【摘要】：度量互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險非常重要,但傳統(tǒng)的風(fēng)險度量模型能否有效度量其風(fēng)險,何種模型能更有效地度量其風(fēng)險猶未可知。以余額寶的風(fēng)險度量為例,分析了在90%和95%置信水平下的最優(yōu)GARCH-Va R和GARCH-CVa R模型,作為對應(yīng)置信水平下的Va R和CVa R的度量。結(jié)果表明,CVa R模型能更有效地度量互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險,其不僅可以很好地度量現(xiàn)有的風(fēng)險水平,還對風(fēng)險具有預(yù)測性。
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險 GARCH模型 Va R CVa R
【基金】：教育部人文社科青年基金項目(13YJC790150) 廣東省哲學(xué)社會科學(xué)“十二五”規(guī)劃項目(GD13YGL05) 教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項科研基金新教師類資助課題(20120172120050) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金(2013ZB0016)
【分類號】：F49;F832;F224
【正文快照】： 一、問題的提出2013年,余額寶拉開了互聯(lián)網(wǎng)金融理財?shù)男蚰?帶動了眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在金融領(lǐng)域進(jìn)行圈地運(yùn)動,給傳統(tǒng)的金融業(yè)帶來前所未有的沖擊。這些互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品憑借門檻低、流動性強(qiáng)、收益高的特點(diǎn),迅速吸收了大量銀行儲蓄用戶。盡管互聯(lián)網(wǎng)金融較之傳統(tǒng)金融,具有低成本、信

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 黃向陽,陳學(xué)華,楊輝耀;基于條件風(fēng)險價值的投資組合優(yōu)化模型[J];西南交通大學(xué)學(xué)報;2004年04期

2 朱新玲;黎鵬;;基于GARCH-CVaR與GARCH-VaR的人民幣匯率風(fēng)險測度及效果對比研究[J];中南民族大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年02期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王壬,尚金成,馮e，

本文編號：713122