本文關(guān)鍵詞：基于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)Logistic模型的企業(yè)信用風(fēng)險預(yù)警

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【摘要】：隨著計算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,特別是在大數(shù)據(jù)時代,企業(yè)積累了大量有關(guān)企業(yè)經(jīng)營、財務(wù)等相關(guān)數(shù)據(jù),變量眾多且關(guān)系紛繁復(fù)雜,如果利用傳統(tǒng)的logistic回歸建立企業(yè)信用風(fēng)險預(yù)警模型往往效果不好。本文在充分考慮變量間的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(Network)關(guān)系基礎(chǔ)上,提出了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)Logistic模型,通過懲罰方法同時實現(xiàn)變量選擇和參數(shù)估計。蒙特卡洛模擬表明網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)Logistic模型要優(yōu)于其他方法。最后,我們將其應(yīng)用到我國企業(yè)信用風(fēng)險預(yù)警中,充分考慮財務(wù)指標(biāo)間的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)關(guān)系,科學(xué)地選擇評估指標(biāo),構(gòu)建更加適合我國國情的企業(yè)信用風(fēng)險預(yù)警方法。
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;廈門大學(xué)數(shù)據(jù)挖掘研究中心;廈門大學(xué);美國耶魯大學(xué)生物統(tǒng)計系;
【關(guān)鍵詞】： 企業(yè)信用風(fēng)險 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) logistic模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目“廣義線性模型的組變量選擇及其在信用評分中的應(yīng)用”(71471152) 國家社會科學(xué)基金重大項目“大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計學(xué)理論的發(fā)展研究”(13&ZD148);國家社會科學(xué)基金青年項目“大數(shù)據(jù)的高維變量選擇方法及其應(yīng)用研究”(13CTJ001)的資助
【分類號】：O212.1;F275
【正文快照】： 一、引言 上市公司信用風(fēng)險預(yù)警是通過財務(wù)比率數(shù)據(jù)分析預(yù)測企業(yè)出現(xiàn)財務(wù)危機(jī)的可能性。從方法角度來看,信用風(fēng)險預(yù)警方法主要有多元線性判別分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、Logistic回歸等,但是這些方法均存在不同程度的缺陷。多元線性判別分析對預(yù)測變量有著嚴(yán)格的聯(lián)合正態(tài)分布要求,或者

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本文編號：648704