本文關(guān)鍵詞：基于不均衡數(shù)據(jù)的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)既是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題,又事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。針對(duì)小企業(yè)貸款實(shí)踐中,違約樣本遠(yuǎn)少于非違約樣本、且違約客戶誤判對(duì)銀行影響較大的現(xiàn)實(shí),采用不均衡支持向量機(jī)對(duì)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán),進(jìn)而構(gòu)建了能有效區(qū)分違約客戶、非違約客戶的評(píng)價(jià)模型。根據(jù)有無特定評(píng)價(jià)指標(biāo)、特定評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)值變化對(duì)貸款小企業(yè)違約狀態(tài)的影響程度賦權(quán);反映了對(duì)違約狀態(tài)影響越大、評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重越大的賦權(quán)思路。將違約樣本正確識(shí)別率、違約樣本的準(zhǔn)確率與查全率等因素作為支持向量機(jī)賦權(quán)模型中客戶識(shí)別率的度量標(biāo)準(zhǔn),改變了樣本數(shù)據(jù)不均衡所導(dǎo)致的樣本總體精度很高、違約樣本精度反而不高的現(xiàn)象。研究結(jié)果表明:行業(yè)景氣指數(shù)、資本固定化比率、凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量、恩格爾系數(shù)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率等評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響較大。
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院;中國(guó)內(nèi)部控制研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 小企業(yè)貸款 不均衡支持向量機(jī)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目“基于不均衡支持向量機(jī)的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)理論與模型”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)71201018);國(guó)家自然科學(xué)基金“基于違約風(fēng)險(xiǎn)金字塔原理的小企業(yè)貸款定價(jià)模型”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)71171031)
【分類號(hào)】：F832.4;F276.3
【正文快照】： 0引言小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),是指結(jié)合宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、非財(cái)務(wù)信息等因素,評(píng)價(jià)小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況。在小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)踐中,可獲得的非違約客戶數(shù)量遠(yuǎn)多于違約客戶數(shù)量,且違約客戶被識(shí)別為非違約客戶對(duì)商業(yè)銀行的影響明顯要大一些。因此,商業(yè)銀行希望通過信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

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