近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩,我國(guó)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理狀況日益嚴(yán)峻,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺(tái)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的要求,因此加強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究也十分必要。本文首先從理論角度對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概念進(jìn)行界定并探究平衡計(jì)分卡和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)合的可行性與優(yōu)勢(shì),然后以我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)與特征為基礎(chǔ),以商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理為理論依據(jù),探究我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因。接下來(lái)以建設(shè)銀行A支行為例,分析A支行目前的信貸業(yè)務(wù)及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,并對(duì)其信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別和梳理,進(jìn)而構(gòu)建基于平衡計(jì)分卡的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。在綜合評(píng)價(jià)方面,本文將定性和定量分析相結(jié)合,定性分析通過(guò)對(duì)A支行當(dāng)前信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別,總結(jié)出風(fēng)險(xiǎn)因素;定量分析采用模糊綜合評(píng)價(jià)作為評(píng)價(jià)方法并構(gòu)建評(píng)價(jià)模型。最后依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出相應(yīng)的對(duì)策建議。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):基于平衡計(jì)分卡的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和具體風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)相聯(lián)系,從財(cái)務(wù)、內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)、客戶以及外部環(huán)境五個(gè)維度具體分析A支行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平,具有很強(qiáng)可行性。同時(shí)在對(duì)A支行當(dāng)前信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),... 

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【文章頁(yè)數(shù)】：92 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究評(píng)述
        1.2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究
        1.2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)研究
        1.2.3 平衡計(jì)分卡相關(guān)研究
        1.2.4 層次分析法和模糊綜合評(píng)價(jià)相關(guān)研究
        1.2.5 文獻(xiàn)評(píng)述
    1.3 研究?jī)?nèi)容及方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 技術(shù)路線
    1.5 論文創(chuàng)新之處
2 概念界定與理論基礎(chǔ)
    2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)基本概念
        2.1.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
        2.1.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)分類
        2.1.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)特征
    2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論
        2.2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概念
        2.2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
        2.2.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理原則
        2.2.4 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程
    2.3 平衡計(jì)分卡理論探究
        2.3.1 平衡計(jì)分卡基本理論
        2.3.2 平衡計(jì)分卡與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理
3 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及成因分析
    3.1 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)與特征
        3.1.1 不良貸款余額、不良貸款率呈現(xiàn)“雙升”態(tài)勢(shì)
        3.1.2 信貸擁擠現(xiàn)象突出
        3.1.3 商業(yè)銀行資金運(yùn)作渠道單一
    3.2 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
        3.2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的一般分析
        3.2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
        3.2.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的信息經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
    3.3 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因分析
        3.3.1 內(nèi)部因素
        3.3.2 外部因素
4 A支行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
    4.1 A支行概況
    4.2 A支行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
        4.2.1 信貸資產(chǎn)質(zhì)量分析
        4.2.2 信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
    4.3 A支行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
        4.3.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度
        4.3.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        4.3.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程
    4.4 A支行信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
        4.4.1 財(cái)務(wù)維度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
        4.4.2 內(nèi)部管理維度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
        4.4.3 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)維度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
        4.4.4 顧客維度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
        4.4.5 外部環(huán)境維度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
5 基于平衡計(jì)分卡的A支行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理綜合評(píng)價(jià)
    5.1 基于平衡計(jì)分卡的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)
    5.2 基于平衡計(jì)分卡的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
        5.2.1 財(cái)務(wù)維度指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
        5.2.2 顧客維度指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
        5.2.3 內(nèi)部管理維度指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
        5.2.4 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)維度指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
        5.2.5 外部環(huán)境維度指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
    5.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理綜合評(píng)價(jià)層次結(jié)構(gòu)模型
    5.4 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重
        5.4.1 層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重
        5.4.2 計(jì)算指標(biāo)權(quán)重
        5.4.3 一致性檢驗(yàn)
        5.4.4 矩陣中各因素權(quán)重確定
        5.4.5 各層指標(biāo)全局權(quán)重確定
    5.5 進(jìn)行模糊綜合評(píng)價(jià)
        5.5.1 模糊綜合評(píng)價(jià)步驟
        5.5.2 模糊評(píng)價(jià)結(jié)果綜合分析
6 A支行強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議
    6.1 優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
        6.1.1 借鑒辛迪加貸款業(yè)務(wù)模式,分散中長(zhǎng)期貸款風(fēng)險(xiǎn)
        6.1.2 引入RAROC貸款定價(jià)模型,提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力
    6.2 改善信貸業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境
        6.2.1 推行扁平化管理溝通模式,簡(jiǎn)化審批程序
        6.2.2 完善審貸分離制度,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任機(jī)制
        6.2.3 完善信息系統(tǒng),利用信息技術(shù)手段優(yōu)化服務(wù)
    6.3 實(shí)施信貸流程再造,提高精細(xì)化管理水平
        6.3.1 加強(qiáng)貸前調(diào)查,有效識(shí)別信貸風(fēng)險(xiǎn)
        6.3.2 加強(qiáng)貸后管理,完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
    6.4 全面提高信貸員工素質(zhì)
        6.4.1 提高信貸人員選拔標(biāo)準(zhǔn),引入企業(yè)導(dǎo)師制度
        6.4.2 強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),建立基于風(fēng)險(xiǎn)的績(jī)效考核制度
7 研究結(jié)論與展望
    7.1 研究結(jié)論
    7.2 研究局限與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
個(gè)人簡(jiǎn)介
校內(nèi)導(dǎo)師簡(jiǎn)介
校外導(dǎo)師簡(jiǎn)介
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]基于STRIDE和模糊綜合評(píng)價(jià)法的移動(dòng)支付系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J]. 劉永磊,金志剛,郝琨,張偉龍.  信息網(wǎng)絡(luò)安全. 2020(02)
[4]信貸市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)與農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——基于空間競(jìng)爭(zhēng)模型的分析[J]. 田雅群,范亞辰,何廣文.  鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2020(01)
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[6]經(jīng)濟(jì)政策不確定性、銀行信貸行為與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)關(guān)系的實(shí)證[J]. 劉陽(yáng),侯孟奇.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2020(01)
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[9]資本計(jì)量方法改革、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好與信貸配置[J]. 劉沖,杜通,劉莉亞,李明輝.  金融研究. 2019(07)
[10]平衡計(jì)分卡理論批判的研究述評(píng)[J]. 白勝,徐玲芳,湛敬蓉.  財(cái)會(huì)月刊. 2019(13)

博士論文
[1]基于深度置信網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)實(shí)證研究[D]. 盧慕超.太原理工大學(xué) 2017
[2]美國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 王權(quán).吉林大學(xué) 2014

碩士論文
[1]A農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D]. 王崧儼.西安石油大學(xué) 2017



本文編號(hào)：3153459