本文關(guān)鍵詞：資本資產(chǎn)定價(jià)模型與缺點(diǎn)分析

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【摘要】：資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)一直是一個(gè)備受關(guān)注的問題。對(duì)它的分析與研究能促使我們完善此模型。本文探討資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及其優(yōu)缺點(diǎn)。CAPM模型的優(yōu)點(diǎn)在于:模型簡單明了,客觀的闡述了風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系,即高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)高收益。與此同時(shí)CAPM模型也存在著不足:模型假設(shè)過于苛刻脫離實(shí)際,貝塔參數(shù)難測量。
【作者單位】： 中南林業(yè)科技大學(xué)班戈學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 模型假設(shè) 模型檢驗(yàn)
【分類號(hào)】：F224;F832.5
【正文快照】： 一、引言資本資產(chǎn)定價(jià)模型由Sharp、Lintner和Treynor分別于上世紀(jì)60年代提出來的,這是第一個(gè)系統(tǒng)的闡述了收益和風(fēng)險(xiǎn)存在精確的正相關(guān)關(guān)系的模型�，F(xiàn)已成為現(xiàn)代金融學(xué)的奠基石。資本資產(chǎn)定價(jià)模型建立在投資組合選擇理論基礎(chǔ)上。此理論由哈里·馬科維茨提出,他系統(tǒng)地分析了多，

本文編號(hào)：999499