本文關(guān)鍵詞：求解歐式看跌期權(quán)兩種數(shù)值解法的比較

  更多相關(guān)文章： 歐式看跌期權(quán) 徑向基函數(shù)法 有限差分法 RK

【摘要】：基于有限差分法、徑向基函數(shù)法和四級(jí)四階龍格-庫塔法(RK4),給出了兩種求解歐式看跌期權(quán)定價(jià)問題的數(shù)值計(jì)算格式.算例計(jì)算結(jié)果顯示,基于徑向基函數(shù)法、四級(jí)四階龍格-庫塔法的數(shù)值計(jì)算格式精度更高.
【作者單位】： 河南科技大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 歐式看跌期權(quán) 徑向基函數(shù)法 有限差分法 RK
【基金】：河南省基礎(chǔ)與前沿技術(shù)研究基金(092300410179) 河南科技大學(xué)科研創(chuàng)新能力培育基金(2011CX011)
【分類號(hào)】：O241.8;F830.9
【正文快照】： 0引言期權(quán),是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具,也是重要的金融衍生品之一.對(duì)于金融市場(chǎng)來說,研究期權(quán)定價(jià)問題有著重要的使用價(jià)值和實(shí)際意義.從20世紀(jì)初開始到現(xiàn)在,期權(quán)定價(jià)問題一直受到金融界的關(guān)注,并且是研究的熱點(diǎn)[1].在金融市場(chǎng)上,有很多期權(quán)定價(jià)問題沒有精確解,或者是解析解的形式比

【相似文獻(xiàn)】

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