本文關鍵詞：房價與預期回報的非線性關系研究

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【摘要】：房價的漲跌與其投資回報關系密切。文章從預期視角入手,探析了房地產市場的運行機制,識別了房價與預期回報所形成的非線性雙重時間序列模型,根據該模型給出了評估預期回報的方法,以中國35個大中城市為對象,總體上、分區(qū)域、分時段地評估了其預期回報。
【作者單位】： 山西財經大學管理科學與工程學院;山西電力職業(yè)技術學院;
【關鍵詞】： 房價 預期回報 非線性 雙重時序模型
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70973072;70573066) 教育部人文社會科學研究青年基金資助項目(12YJCZH098) 山西省軟科學研究項目(2014041025-2)
【分類號】：F299.23
【正文快照】： 0引言從20世紀60年代起,國內外學者開始對房價與回報的關系及評估方法進行研究,主要成果有以下三類:一是應用Markowitz組合理論、資本資產定價模型、套利理論等來研究房地產市場價格、回報與風險之間的關系,如賴俊宇和彭海城(2014)[1],孫靜(2015)[2]等。二是在歷史房價數據序

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1 王茂斌;孔東民;;個股系統(tǒng)流動性風險與預期回報:基于套利定價模型的檢驗[J];當代財經;2010年03期

2 黎明;龔慶云;;盈余質量對股票預期回報的直接與間接作用分析[J];中國注冊會計師;2011年05期

3 龔慶云;;盈余信息質量影響股票預期回報的理論分析[J];財會月刊;2011年05期

4 韋德貞;;博弈視角下企業(yè)社會責任與企業(yè)價值關系研究[J];財會通訊;2011年23期

5 ;[J];;年期

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1 記者 翟相哲;“4251”成為今年項目建設重點[N];邯鄲日報;2013年

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本文編號：947621