本文關鍵詞：牛熊視角下滬深300期現(xiàn)貨之間的聯(lián)動性研究

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【摘要】：文章通過計量經(jīng)濟學平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整檢驗、Granger因果關系檢驗及向量自回歸模型(VAR),分別就牛、熊視角下我國滬深300股指期現(xiàn)貨之間的聯(lián)動性進行實證分析,并進行比較。研究結果表明,無論是在牛市還是在熊市,滬深300股指期現(xiàn)貨之間都存在聯(lián)動性,且在熊市時的聯(lián)動性大于其在牛市時的聯(lián)動性。
【作者單位】： 福州大學經(jīng)濟與管理學院;
【關鍵詞】： 牛熊市 滬深期現(xiàn)貨 聯(lián)動性
【分類號】：F224;F724.5
【正文快照】： 一、引言 滬深300股指期貨合約于2010年4月16日登入中金所,宣告了我國資本市場只有單邊市場時代的結束。多年來,它總體運行平穩(wěn),發(fā)展態(tài)勢良好,無疑給我國的資本市場提供了一種良好的風險對沖工具。截至2015年末,累計成交量為41.55億手,累計成交額達988.68萬億元。相較于其它

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