本文關鍵詞：BP神經網絡用于市場預測的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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武漢理工大學碩士學位論文BP神經網絡用于市場預測的研究姓名:戴丹申請學位級別:碩士專業(yè):系統(tǒng)工程指導教師:喻小軍20061101摘要時間序列預測是一個多學辯交叉的研究領域,本論文在人工神經網絡和時翔廖箍預濺理論豹搖導下,將入王秘經孺終方法弓l入時闕彥裂預濺,錚對殿鬃露場這一{#緩經系統(tǒng),運掰BP神經瓣絡,研究在掰受數(shù)攢辯舞痔歹|j靜蒺穡土,對股票市場的中期價格憊勢翊遂進行了深入的理論、方法與模型的研究工作。本論文探討了BP神經網絡的模型與結構,BP學習規(guī)則,構建了基于BP神經網絡的時間序列預測模擻,研究了神經網絡的規(guī)模、推廣能力等問題。并利用建立的BP神經網絡橫濺,采用單隱層多輸入多輸出系統(tǒng),預測股票市場術來2周的收盤價中期變化趨勢。應用Levenberg-Marquardt算法對網絡進移訓緣,對網終績梅逶孬了貉艨終點瓣優(yōu)化,奏效豹孵決了捧經瓣絡戇層結點熬選取翔題。本論文簡要介紹了股祭和神經網絡韻基本翔談,封寸閥序列預鍘的基本概念、備種模型,分析了基于神綴網絡的時間序列預測方法。簡要介紹了BP神經網絡在MAlrIAB中的設計和爨現(xiàn),介紹了如何在MAlrIAB中創(chuàng)建BP神經網絡,如何對網絡進行初始化,訓練,和模擬,并介紹了本論文中經常用到的一些MA骶AB函數(shù)。并進行marlab編程實... 內容來自轉載請標明出處.

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