本文關(guān)鍵詞：穩(wěn)健改進(jìn)的AO型異常點檢測法在金融時序中的應(yīng)用

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【摘要】：針對金融時間序列數(shù)據(jù)易受外界突發(fā)事件干擾而產(chǎn)生連續(xù)性異常點的特點,本文首先分析了Chang,Tiao和Chen(1988)~([11])提出的金融時間序列AO型異常點檢測法的不穩(wěn)健性,并對其進(jìn)行穩(wěn)健改進(jìn)得到穩(wěn)健檢測統(tǒng)計量,而且在理論上證明了改進(jìn)檢測統(tǒng)計量的優(yōu)良性;隨后模擬了五種污染率下的時序數(shù)據(jù),分別用三種檢測法對其中的異常點進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)穩(wěn)健檢測法準(zhǔn)確率最高;最后用R語言對上海黃金交易所2008年1月2日至2013年3月29日含金量為99.99%的黃金交易收益率的異常現(xiàn)象進(jìn)行穩(wěn)健檢測,結(jié)果顯示本文提出的穩(wěn)健檢測法比傳統(tǒng)的檢測法對異常點檢測能力顯著提高,并且能更好的捕捉到我國金融市場的異常特點。該方法不僅對于金融風(fēng)險的研究具有理論上的意義而且對金融時間序列的穩(wěn)健建模具有一定的參考價值。
【作者單位】： 暨南大學(xué)管理學(xué)院;廣東財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金融時序 AO型異常點 穩(wěn)健檢測 收益率
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金項目(11614801) 廣東省省部產(chǎn)學(xué)研結(jié)合項目(2011A090200044)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言金融時間序列數(shù)據(jù)在觀測過程中經(jīng)常會受到一些突發(fā)事件的影響,如金融海嘯、新金融監(jiān)管政策的頒布或者領(lǐng)導(dǎo)人的變更等,這些事件往往會導(dǎo)致時間序列產(chǎn)生異常點。Box,Jenkin和Reinsel(1994)W指出異常點的存在會對金融時間序列的模型識別、參數(shù)估計、統(tǒng)計推斷以及預(yù)測產(chǎn)生重

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