本文關鍵詞：利率市場化、存款保險制度與銀行擠兌

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【摘要】：在推進利率市場化的過程中,避免銀行擠兌和實現(xiàn)金融體系的平穩(wěn)運行是中國在轉(zhuǎn)型過程中面臨的重要理論和現(xiàn)實問題。本文基于多輪次噪音信息傳遞市場環(huán)境,構建了一個銀行擠兌動態(tài)模型,通過綜合考慮存款者對銀行持有資產(chǎn)收益率的預期、信息加工和傳播效率以及不同類型的提前取款動機等方面,探討銀行擠兌的動態(tài)過程,給出了各輪次銀行擠兌的比例和數(shù)量,并刻畫出相應的動態(tài)均衡;進一步通過引入存款保險制度對基準模型進行擴展,探討實施存款保險制度與銀行擠兌之間關系的作用機理。結果表明,實施存款保險制度通過影響存款者的兩類提前取款動機,具有穩(wěn)定預期和道德風險兩個方向相反的效應;存款保險制度的實施效果取決于兩種效應的力度對比,而兩者之間的比較內(nèi)生于制度環(huán)境。得到的政策啟示如下:在實施存款保險制度時,需要建立和健全相應的制度建設配套措施,強化市場約束和完善銀行內(nèi)部治理機制的監(jiān)督作用來減弱潛在的道德風險問題;繼續(xù)深化金融體制改革,提高信息的加工和傳播效率,促使存款者形成穩(wěn)定的取款預期,從而增強穩(wěn)定效應。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學院;美國德州A&M大學經(jīng)濟系;東華大學旭日工商管理學院;
【關鍵詞】： 利率市場化 存款保險制度 銀行擠兌 道德風險
【基金】：國家自然科學基金面上項目(批準號:NSFC-71371117和NSFC-71271129);國家自然科學基金青年項目(批準號:NSFC-71503037) 教育部(上海財經(jīng)大學)數(shù)理經(jīng)濟重點實驗室的資助
【分類號】：F832.5;F832.1
【正文快照】： 一、引言 改革開放以來,金融業(yè)發(fā)展的相對滯后被視為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型面臨的主要問題之一;啟動金融體制改革、提高資金的配置和利用效率變得越來越迫切,利率市場化改革是金融體制轉(zhuǎn)型的重要舉措(易綱,2009)。然而,國際經(jīng)驗表明,金融市場化在提高金融資源配置效率的同時,可能會加

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