本文關(guān)鍵詞：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度及影響因素研究

  更多相關(guān)文章： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 金融壓力指數(shù) 主成分分析

【摘要】：本文采用指標(biāo)法,選取銀行業(yè)β系數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)利差、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益期限利差、股票市場(chǎng)波動(dòng)性和匯率波動(dòng)性等指標(biāo),構(gòu)建金融壓力指數(shù),逐季測(cè)算我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)水平,研究表明在樣本期內(nèi)有三個(gè)階段系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)壓力較大;選取四大類25個(gè)指標(biāo)利用主成分分析法的實(shí)證結(jié)果表明,我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響因素按重要性依次為經(jīng)濟(jì)脆弱性、宏觀經(jīng)濟(jì)熱度、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健性、證券市場(chǎng)發(fā)育狀況、證券市場(chǎng)投機(jī)程度、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力和實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速。
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 金融壓力指數(shù) 主成分分析
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金組合套利投資中的動(dòng)態(tài)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其最優(yōu)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略”;項(xiàng)目編號(hào):71171155 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“新常態(tài)下的貨幣政策轉(zhuǎn)型問(wèn)題研究”;項(xiàng)目編號(hào):15BJY157
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)性、廣覆蓋性、高傳染性和強(qiáng)破壞性等特征。后金融危機(jī)時(shí)代,測(cè)度、防范和處置系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的全球治理,已是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局亟需解決、事關(guān)本國(guó)和全球金融體系穩(wěn)定的重大問(wèn)題。在金融開(kāi)放和金融自由化不斷加深的背景下,我國(guó)金融機(jī)構(gòu)之間

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本文編號(hào)：674484