本文關鍵詞：具有交易費用和負債的隨機微分博弈

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【摘要】：研究了交易費用和負債情形下,投資者與市場之間的隨機微分博弈.研究目標是:求得最優(yōu)的投資策略和市場策略最大化終值財富的期望指數效用.使用線性二次控制理論解決了該問題,得到了最優(yōu)投資略和市場策略以及值函數的顯示解.并通過對結果進行進一步分析,在經濟上給出了一些解釋.
【作者單位】： 西京學院應用統計與理學系;
【關鍵詞】： 隨機微分博弈 線性二次控制 負債 交易費用
【基金】：陜西省教育廳科研計劃項目(15JK2183)資助課題
【分類號】：F224.32;F830.9
【正文快照】： 1引言最近,有大量的文獻研究最大化或最小化一些目標函數下的最優(yōu)投資策略選擇問題.文[1]在保險公司的盈余過程滿足擴散過程和風險資產滿足幾何布朗運動下,研究了最大化終值財富的期望效用和最小化破產概率的最優(yōu)投資策略選擇問題,應用隨機控制理論得到了最優(yōu)投資策略·文[2]

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