發(fā)布時間：2017-06-25 00:15

  本文關鍵詞：基于ARMA-GARCH模型的股票價格分析與預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利用時間序列模型對大眾公用(600635)股票價格進行分析與預測.首先,通過對數(shù)據(jù)的初步分析,建立ARMA擬合模型;然后,通過模型檢驗發(fā)現(xiàn)模型殘差中存在條件異方差性,通過加入GARCH項消除條件異方差性,得到了ARMAGARCH擬合模型;最后實證分析結(jié)果表明了模型的有效性與準確性.
【作者單位】： 北京工商大學理學院;
【關鍵詞】： 時間序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票預測 R軟件
【基金】：北京市高校創(chuàng)新人才項目(201306026)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言 在股票乃至期貨市場中,每天各個時段的價格放在一起考慮可以分析某天的價格變化情況,而觀察和分析其中一種價格的連續(xù)變化情況則可以大致了解每天的價格變化,如何分析和預測股票在后面時間的價格變動、漲跌幅度達到多少,則是很重要的.很多定性分析的理論已經(jīng)成熟,但很

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