本文關(guān)鍵詞：基于時間序列分析的股票價格趨勢預(yù)測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東大學(xué)》 2012年

基于時間序列分析的股票價格趨勢預(yù)測研究

宮聰聰  

【摘要】：中國的股票市場歷經(jīng)十幾年的發(fā)展逐漸由不成熟走向了成熟,逐步成長為我國最重要的資本市場之一。最近幾年,中國股票市場受國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響,可以說是跌宕起伏。對于投資者來說,如何準(zhǔn)確的分析股市行情,做出最優(yōu)的投資決策,顯得更加的緊迫。對于中國股市的管理者來說,如何把握股市的動態(tài),使其健康、穩(wěn)定的發(fā)展,也是一項艱巨的任務(wù)。所以不論是投資者還是管理者都對股票市場給予了特別的關(guān)注,尤其是對股票市場分析以及未來行情的預(yù)測,更是成為一個熱門研究的課題。 預(yù)測股票的走勢一直是人們最關(guān)心的問題,時間序列模型也一直是預(yù)測研究股票市場的一個非常重要的工具。股票市場時間序列模型具有以下兩個特性：首先,它貌似隨機卻又好像不完全隨機；其次,它非常容易獲得。經(jīng)濟現(xiàn)象涉及因素較多,關(guān)系又比較復(fù)雜,用量化模型分析比較困難,因此經(jīng)濟時間序列是重要的量化分析工具之一,特別是ARMA都是用于分析股市的分析模型。 本文對時間序列的相關(guān)理論知識進(jìn)行了簡單的介紹,重點對預(yù)測所需模型進(jìn)行了探討。其次介紹了股票預(yù)測理論的發(fā)展和傳統(tǒng)分析方法。然后,利用所介紹的模型對上海上市的中國平安近期的股價進(jìn)行短期預(yù)測,并得出結(jié)論。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F832.51
【目錄】：

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本文編號：47110