發(fā)布時間：2017-06-17 12:03

  本文關鍵詞：中美長期國債收益率聯(lián)動關系及其原因分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2008年全球金融危機之后,中國與美國的長期國債收益率聯(lián)動性明顯提高,傳統(tǒng)觀點認為中美收益率聯(lián)動中,美國國債收益率浮動是中國國債收益率浮動的原因,本文對中美長期國債收益率聯(lián)動的因果關系進行了檢驗,驗證了長期以來美國引導中國長期國債收益率浮動,但2010年6月匯改重啟之后,中美長期國債收益率進入互相反饋階段,互為對方的格蘭杰原因。本文分析了在"十三五"提出"雙向開放金融市場"要求以及全球經(jīng)濟增長乏力的背景下,中美長期國債收益率相互影響的原因,闡述和分析該聯(lián)動關系對中國經(jīng)濟和金融市場的影響,并對中美長期國債收益率聯(lián)動進行了展望。
【作者單位】： 福建師范大學;福建師范大學社會科學處;
【關鍵詞】： 中美 國債收益率 聯(lián)動
【分類號】：F832.51;F837.12
【正文快照】： 黨的十八大報告中明確提出“深化金融體制改革,健全促進宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定、支持實體經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代金融體系”,明確了我國金融體系未來的發(fā)展目標,十八屆三中全會提出“健全反映市場供求關系的國債收益率曲線”的要求,十八屆五中全會指明方向,表示利率市場化進程還未完全走完,需

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本文編號：458248