本文關(guān)鍵詞：基于信用風險的商業(yè)銀行貸款定價問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在我國利率市場化逐步深入的背景下,對于已經(jīng)習慣了長期執(zhí)行央行規(guī)定的貸款利率政策的商業(yè)銀行來說,如何識別和評估不同貸款客戶的風險,并將相關(guān)風險進行量化,對貸款進行合理定價,成為商業(yè)銀行面臨的新的課題和新的挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的貸款定價方法仍然是主要圍繞人民銀行公布的貸款基準利率進行上下浮動,貸款定價的結(jié)果受貸款審批人的主觀影響比較大,在量化分析貸款定價方面也非常欠缺。所以本文通過分析我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀和基于信用風險貸款定價現(xiàn)狀,提出了采用RAROC貸款定價方法的思路。通過某商業(yè)銀行貸款樣本的實證分析,將RAROC貸款定價結(jié)果與實際貸款利率進行對比。結(jié)果表明RAROC貸款定價方法可以對商業(yè)銀行信用風險進行有效的識別和量化,實現(xiàn)風險與收益的匹配,提高風險定價水平,提高收益,增強核心競爭力。在本文最后,為了使商業(yè)銀行在實際中更好的應用RAROC貸款定價方法,提出了建立完善的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫,加強信用評級體系的建設,培養(yǎng)專業(yè)風險管理人才等相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 信用風險 貸款定價
【學位授予單位】：內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• abstract4-8
• 縮略語表8-9
• 1 引言9-14
• 1.1 研究背景和意義9
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 研究內(nèi)容和方法9-10
• 1.2.1 研究內(nèi)容9
• 1.2.2 研究方法9-10
• 1.3 國內(nèi)外研究文獻綜述10-12
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.4 本文的創(chuàng)新點12-13
• 1.5 本文的技術(shù)路線圖13-14
• 2 商業(yè)銀行貸款定價理論研究14-23
• 2.1 利率市場化14-16
• 2.1.1 國外利率市場化進程14
• 2.1.2 我國的利率市場化進程14-15
• 2.1.3 利率市場化對貸款定價的影響15-16
• 2.2 信用風險貸款定價16-23
• 2.2.1 影響商業(yè)銀行貸款定價的因素16-17
• 2.2.2 商業(yè)銀行貸款定價理論17-18
• 2.2.3 基于信用風險的貸款定價理論18-23
• 3 我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀23-28
• 3.1 我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀23-24
• 3.2 我國商業(yè)銀行信用風險狀況產(chǎn)生的原因24-28
• 4 我國商業(yè)銀行基于信用風險貸款定價現(xiàn)狀28-31
• 4.1 我國商業(yè)銀行基于信用風險貸款定價現(xiàn)狀28-29
• 4.2 我國商業(yè)銀行基于信用貸款定價面臨的問題與挑戰(zhàn)29-31
• 5 利率市場化背景下基于信用風險分析的貸款定價模型31-38
• 5.1 違約概率的測量31-35
• 5.1.1 違約概率的測量方法31-34
• 5.1.2 違約概率測量方法的比較34-35
• 5.2 基于RAROC的信用風險貸款定價模型35-38
• 5.2.1 商業(yè)銀行根據(jù)RAROC進行貸款決策35-36
• 5.2.2 基于RAROC的貸款定價模型36-38
• 6 基于RAROC貸款定價模型實證分析38-46
• 6.1 基于RAROC貸款定價的計算38-41
• 6.2 基于RAROC貸款定價模型實證分析41-45
• 6.3 實證結(jié)果分析45-46
• 7 結(jié)論與政策建議46-48
• 7.1 結(jié)論46
• 7.2 政策建議46-48
• 7.2.1 建立完善的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫46
• 7.2.2 加強信用評級體系的建設46
• 7.2.3 培養(yǎng)專業(yè)風險管理人才46-47
• 7.2.4 進一步改進RAROC貸款定價模型47-48
• 致謝48-49
• 參考文獻49-52
• 作者簡介52

  本文關(guān)鍵詞：基于信用風險的商業(yè)銀行貸款定價問題研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：456559