信貸問題是中國經(jīng)濟發(fā)展中面臨的一項關(guān)鍵課題。近些年來,中國經(jīng)濟進入關(guān)鍵時期,經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量成為重點關(guān)注的目標(biāo),而這些離不開金融機構(gòu)的信貸業(yè)務(wù)為實體經(jīng)濟提供強有力的支持。2008年全球金融危機以來,中國的信貸規(guī)模高速增長,連年創(chuàng)下余額的新高,似乎和逐漸放緩的經(jīng)濟增速越來越不相適應(yīng),對于“信貸規(guī)模已經(jīng)偏離實體經(jīng)濟發(fā)展”這一質(zhì)疑的聲音也越來越高。在這種情況下,測度信貸泡沫就有助于判斷經(jīng)濟“脫實向虛”的程度,同時有助于引導(dǎo)信貸科學(xué)發(fā)展,更關(guān)乎經(jīng)濟與金融安全。本文首先使用2004年第一季度至2018年第四季度“金融機構(gòu)信貸余額/GDP”“國有銀行信貸余額/GDP”“股份制銀行信貸余額/GDP”“影子銀行信貸余額/GDP”的季度數(shù)據(jù),來代表信貸的擴張程度的指標(biāo)。采用ADF檢驗、SADF檢驗和GSADF檢驗方法,檢測在樣本區(qū)間內(nèi)是否存在信貸泡沫。實證結(jié)果得知,GSADF檢測信貸泡沫的效果更好,且檢測出了中國金融機構(gòu)、股份制商業(yè)銀行、影子銀行的信貸泡沫。隨后,又運用這一方法檢測了出各自泡沫的存在區(qū)間。然后,將上述得到的信貸泡沫區(qū)間引入到新的實證分析當(dāng)中,作為一個新的虛擬變量。并選用股份制商業(yè)銀行的相關(guān)...

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀與動態(tài)
        1.2.1 信貸泡沫的影響研究
        1.2.2 中國信貸泡沫的存在性研究
        1.2.3 金融機構(gòu)信貸擴張的原因研究
        1.2.4 總結(jié)與評述
    1.3 研究思路、方法與內(nèi)容
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 研究內(nèi)容
    1.4 研究的創(chuàng)新點與不足
第2章 中國金融機構(gòu)信貸泡沫的發(fā)展與現(xiàn)狀
    2.1 中國金融機構(gòu)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀
    2.2 影子銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀
第3章 中國信貸泡沫的檢驗
    3.1 數(shù)據(jù)選取與描述性統(tǒng)計
        3.1.1 數(shù)據(jù)選取
        3.1.2 描述性統(tǒng)計
    3.2 信貸泡沫的單位根檢驗
        3.2.1 信貸泡沫的單位根檢驗原理
        3.2.2 中國信貸泡沫的單位根檢驗
    3.3 信貸泡沫的SADF和 GSADF檢驗
        3.3.1 SADF和 GSADF檢驗原理
        3.3.2 中國信貸泡沫的SADF檢驗與GSADF檢驗
    3.4 信貸泡沫的時點估計
        3.4.1 泡沫時點的估計方法
        3.4.2 中國信貸泡沫的時點估計
第4章 中國信貸泡沫的形成機理分析
    4.1 數(shù)據(jù)的選取與處理
        4.1.1 數(shù)據(jù)指標(biāo)的選取
        4.1.2 樣本數(shù)據(jù)的選擇與處理
    4.2 logit模型的構(gòu)造與檢驗
        4.2.1 logit模型的基本原理
        4.2.2 logit模型的回歸
        4.2.3 logit模型的檢驗
    4.3 中國信貸泡沫的形成機理分析
        4.3.1 信貸泡沫成因的理論解釋
        4.3.2 中國信貸泡沫成因的實踐分析
第5章 中國信貸泡沫的防范對策
    5.1 完善治理結(jié)構(gòu),加強風(fēng)險管控
    5.2 調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)
    5.3 加強對影子銀行的監(jiān)管
    5.4 構(gòu)建多層次的資本市場
第6章 結(jié)論
參考文獻
致謝



本文編號：3907857