文章提出了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)貸出或者借入時(shí)的投資組合理論(MV模型)以及資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),研究了不允許非空,即投資比例非負(fù)的約束條件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上證50股指期貨為例,在資產(chǎn)收益由多因素模型產(chǎn)生的基礎(chǔ)上得到了資產(chǎn)與有效投資組合的期望收益及風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì),具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

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【文章目錄】：
1 引言
2 股指及股指期貨
    2.1 股票與股指期貨的區(qū)別
    2.2 股指
    2.3 股指期貨(以上證50股指期貨為例)
3 股票組合風(fēng)險(xiǎn)管理
    3.1 投資組合理論(MV模型)
        3.1.1 模型假設(shè)
        3.1.2 模型建立
        3.1.3 實(shí)際應(yīng)用
    3.2 資本資產(chǎn)定價(jià)理論(CAPM模型)
        3.2.1 模型假設(shè)
        3.2.2 模型建立
        3.2.3 實(shí)際應(yīng)用
4 模型評(píng)價(jià)
    4.1 投資組合理論(MV模型)的優(yōu)缺點(diǎn)
    4.2 資本資產(chǎn)定價(jià)理論(CAPM模型)的優(yōu)缺點(diǎn)
5 總結(jié)



本文編號(hào)：3834813