在我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行的背景下,銀行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率"雙升"情況逐漸加劇,商業(yè)銀行不良貸款問題的分析與解決有著重大意義。著重分析商業(yè)銀行內(nèi)部指標(biāo),就實際數(shù)據(jù)進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)度分析,得出商業(yè)銀行不良貸款率的影響指標(biāo)及指標(biāo)排名,并運用VAR模型分析關(guān)聯(lián)度較大的因素與不良貸款率之間的相互影響關(guān)系和沖擊方向。研究表明,存貸比受到國民投資意愿和風(fēng)險規(guī)避程度的雙重影響,且宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展對其影響逐漸減弱;資本充足率和杠桿率受各項指標(biāo)影響波動較大,更依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢;資本凈額的增加對后期資本進(jìn)入提供了堅實的保障,對自身起到正向沖擊作用,但會隨著時間的推移不斷減弱。據(jù)此,提出控制杠桿率區(qū)間、保證基本流動性、強(qiáng)化不良貸款處置、完善風(fēng)險準(zhǔn)備制度和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測等政策建議。

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
一、引 言
二、文獻(xiàn)綜述
三、研究設(shè)計
    1.樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
    2.研究變量
        (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
        (2)信用風(fēng)險指標(biāo)。
        (3)流動性指標(biāo)。
        (4)資本充足指標(biāo)。
    3.模型設(shè)計
        (1)確定參考序列與比較序列。
        (2)數(shù)據(jù)的無量綱化處理。
        (3) 計算關(guān)聯(lián)系數(shù)。
        (4) 計算關(guān)聯(lián)度。
        (5)重要指標(biāo)脈沖響應(yīng)分析。
四、實證分析
    1.灰色關(guān)聯(lián)度分析
        (1) 描述性統(tǒng)計。
        (2)相關(guān)性分析。
        (3)關(guān)聯(lián)度結(jié)果。
        (4)關(guān)聯(lián)度結(jié)果分析。
    2.重要指標(biāo)脈沖響應(yīng)分析
五、結(jié)論與建議
    1.控制杠桿率區(qū)間
    2.保證基本流動性
    3.強(qiáng)化不良貸款處置
    4.完善風(fēng)險準(zhǔn)備制度
    5.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測



本文編號：3768090