作為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要組成部分,信貸操作風(fēng)險(xiǎn)管理一直是商業(yè)銀行的中心工作之一,因?yàn)檫@項(xiàng)工作既能夠影響銀行資金的使用,更能夠影響到銀行的健康發(fā)展。特別是,近年來(lái)由于操作風(fēng)險(xiǎn)所造成的銀行損失事件對(duì)整個(gè)金融界產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,也對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了重大的挑戰(zhàn)。因此如何加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)的管控,度量評(píng)估信貸操作過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié),提出銀行信貸操作風(fēng)險(xiǎn)管理的意見(jiàn)和建議,對(duì)商業(yè)銀行的健康、持續(xù)發(fā)展具有重要意義。郵儲(chǔ)銀行銀行福州分行作為福州地區(qū)的重要金融機(jī)構(gòu),近年來(lái)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),特別是信貸業(yè)務(wù)已成為分行的重要支柱,但信貸業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)也使得銀行風(fēng)險(xiǎn)管理壓力快速增加。因此,加強(qiáng)商業(yè)銀行信貸操作風(fēng)險(xiǎn)的管理,提升信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量,降低銀行的風(fēng)險(xiǎn),成為郵儲(chǔ)銀行福州分行的現(xiàn)實(shí)需求。本文以郵儲(chǔ)銀行福州市分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)度量為研究對(duì)象,首先針對(duì)郵儲(chǔ)銀行福州市分行的特點(diǎn),分析總結(jié)了該行個(gè)人信貸操作流程,并在此基礎(chǔ)上建立了信貸操作流程模型;然后,通過(guò)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)對(duì)信貸操作流程模型進(jìn)行了形式化處理,并利用靜態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)推理技術(shù)度量評(píng)估信貸操作各個(gè)環(huán)節(jié)造成違約損失發(fā)生的可能性;其次,根據(jù)信貸操... 

【文章來(lái)源】：廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖２．１信貸操作流程??

真實(shí)的信貸操作流程并不適合直接進(jìn)行定量分析，必須對(duì)其進(jìn)行抽象建模，??即將各個(gè)環(huán)節(jié)和之間的相互影響關(guān)系抽線表示為節(jié)點(diǎn)和邊，從而達(dá)到將真實(shí)信貸??操作流程映射到某個(gè)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的目的。圖２．２是在上一節(jié)介紹的郵儲(chǔ)銀行??福州市分行信貸風(fēng)險(xiǎn)操作流程基礎(chǔ)上，建模后的結(jié)果�；谠撃Ｐ�，信貸才做中??的環(huán)節(jié)和相互關(guān)系就可運(yùn)用形式化的方法來(lái)描述，方便后續(xù)的定量分析和處理。??例如，圖２．２可以表示為Ｇ（Ｆ，￡），其中，Ｆ表示節(jié)點(diǎn)的集合，五表示節(jié)點(diǎn)之間的??邊。??１８??

圖２．３廣義信貸操作流程模型??信貸操作模型是描述信貸操作行動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)，能夠反映信貸操作的特點(diǎn)和復(fù)雜??性。在實(shí)際信貸操作過(guò)程中，信貸操作流程模型是一個(gè)循環(huán)的過(guò)程，按照?qǐng)D２－１??的流程完成一次信貸才之后，將根據(jù)本輪信貸操作最終違約損失的情況，有針對(duì)??性的開(kāi)展下一輪的信貸操作。圖２．１是郵儲(chǔ)銀行福州分行一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的信貸操作模??型，但在實(shí)際的信貸操作過(guò)程中，每一個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)步驟并不是一次完成，對(duì)信??貸操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量也不是僅僅依靠一次流程，而是需要一定時(shí)間內(nèi)，多輪次的??信貸操作流程數(shù)據(jù)才行。例如，貸前調(diào)查結(jié)果不好，可能需要信貸員重新對(duì)客戶??進(jìn)行調(diào)查。引入上述概念后，就擴(kuò)展了簡(jiǎn)單信貸操作流程的描述能力，新的信貸??操作模型被稱為廣義信貸操作流程模型，圖２．２是廣義信貸操作流程模型＝??在圖２．２中，根據(jù)貸中審查的結(jié)果，返回重新修正審查能力、貸前調(diào)查、道??德風(fēng)險(xiǎn)和貸款品種的環(huán)節(jié)�？梢钥闯鰪V義信貸是對(duì)某個(gè)階段的多次重復(fù)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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