本文關鍵詞：利率市場化對我國商業(yè)銀行績效的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利率市場化改革是指國家和貨幣當局放松或者取消利率的政策干預,使得利率由交易主體自行商定,貨幣管理當局只有利用調(diào)控相應貨幣工具來影響市場利率。利率市場化是近年來我國金融領域政策改革中的關鍵環(huán)節(jié),特別是2013年7月金融機構貸款利率全面自由化以來,2015年10月存款利率全面自由化也基本實現(xiàn),改革的步伐逐漸推進,對我國社會經(jīng)濟和金融市場的影響也逐漸擴大。市場利率波動頻繁,行業(yè)競爭加劇,金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融等改革的不斷深化使得商業(yè)銀行賴以生存的市場環(huán)境發(fā)生了深刻的變化,促使我國商業(yè)銀行改變傳統(tǒng)的業(yè)務模式和經(jīng)營模式,積極創(chuàng)新,這些變革最終都會通過銀行自身的績效表現(xiàn)出來。故而本文試圖研究利率市場化對我國商業(yè)銀行績效的影響,以期能為銀行更好地應對改革期間的變化提供思路。本文的相關理論包括兩個部分,其一是利率市場化的相關理論,包括:利率市場化的具體內(nèi)涵,節(jié)欲論、時差利息論、邊際效益論等利率決定理論,金融抑制與金融深化理論。金融抑制理論認為在經(jīng)濟發(fā)展過程中發(fā)展中國家往往會對市場利率進行政策管制,而管制利率長期低于市場實際利率,使得經(jīng)濟的增長不斷地被抑制,陷入惡性循環(huán),從而進一步導致市場資源配置結(jié)構的惡化。金融深化要求貨幣當局放松對于市場經(jīng)濟的管制,取消利率管制,恢復其市場調(diào)節(jié)功能。第二部分是商業(yè)銀行績效的相關理論,包括銀行績效的內(nèi)涵及其評價的演變過程,并詳細描述了EVA績效評價體系及其優(yōu)點。本文回顧了美、日、韓三國的利率市場化進程,發(fā)現(xiàn)雖然改革的進程各有不同,但是都給商業(yè)銀行帶來了不小的影響。金融市場出現(xiàn)貸款增長、存貸款利率波動、存貸利差收窄后穩(wěn)定等特點,商業(yè)銀行積極應對,進行金融創(chuàng)新、拓展業(yè)務、發(fā)展差別競爭、注重風控、提高管理效率等。這些都給我國的改革思路提供了參考,在應對策略上使我國商業(yè)銀行獲得借鑒和啟發(fā)。我國的利率市場化進程吸取了其他國家的改革經(jīng)驗,遵照循序漸進的方式。而利率市場化宏觀上可能增加市場利率波動,改變金融市場環(huán)境和結(jié)構,中觀上加劇行業(yè)競爭,微觀上影響銀行利差,促使銀行調(diào)整業(yè)務結(jié)構,進行創(chuàng)新。這些途徑通過市場傳導,都可能會影響我國商業(yè)銀行的績效,本文從這幾個可能的影響途徑方面分別選擇變量加入模型進行實證,以期全面地研究利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響。本文的實證研究采用系統(tǒng)GMM模型,運用30家樣本銀行2007年-2014年的數(shù)據(jù)進行實證,研究利率市場化改革對我國商業(yè)銀行的績效影響。實證結(jié)果表明:(1)利率市場化前期可能影響商業(yè)銀行績效,但就中長期來看,利率市場化改革有助于提高我國商業(yè)銀行的績效,這主要獲益于銀行大力發(fā)展非利息收入,擴展業(yè)務種類,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,積極進行轉(zhuǎn)型;(2)商業(yè)銀行績效表現(xiàn)出輕微的逆經(jīng)濟周期特征,這可能是由于銀行為追逐利息收入,過度發(fā)放貸款,使得風險增加,從而影響了績效;(3)我國的銀行業(yè)的行業(yè)競爭還處于較低水平,行業(yè)壁壘依然存在,目前行業(yè)集中對于銀行績效具有正效應,但隨著行業(yè)準入的放開和金融脫媒的逐步推進,傳統(tǒng)的銀行業(yè)格局將會發(fā)生深刻緩慢的變化;(4)銀行的凈息差有利于績效的提升,且成本管控效率越高,銀行的績效越好。最后,結(jié)合我國行業(yè)現(xiàn)狀,文章就利率市場化改革環(huán)境下我國商業(yè)銀行怎樣持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展從戰(zhàn)略定制和提高自身管理能力方面提供建議。戰(zhàn)略的制定上,根據(jù)大型、中型、小型銀行各自的特點和優(yōu)勢,可以從全能型銀行、專業(yè)銀行以及特色銀行的角度進行發(fā)展;對于銀行自身的管理能力,則可以從管理體制改革、資產(chǎn)負債管理、信用風險管理、運營成本管理四方面進行提高和完善。本文的創(chuàng)新之處在于:(1)以往的研究以理論分析為主,實證分析也大多采用最小二乘法和靜態(tài)的面板模型,因此本文采用動態(tài)面板數(shù)據(jù)的S-GMM方法進行估計,以獲得更加穩(wěn)健的結(jié)果。(2)以往研究中對利率市場化程度的界定指標并不明確,本文加入更多的利率市場化變量以獲得更加全面的分析。
【關鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 銀行績效 系統(tǒng)GMM模型
【學位授予單位】：浙江財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F832.5
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-10
• 第一章 緒論10-18
• 第一節(jié) 研究背景和研究意義10-11
• 第二節(jié) 文獻綜述11-15
• 第三節(jié) 研究內(nèi)容和方法15-17
• 第四節(jié) 創(chuàng)新與不足17-18
• 第二章 利率市場化和銀行績效相關理論18-25
• 第一節(jié) 利率市場化的相關理論18-22
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行績效的相關理論22-25
• 第三章 美日韓利率市場化進程的借鑒25-29
• 第一節(jié) 美日韓利率市場化進程25-27
• 第二節(jié) 美日韓利率市場化對商業(yè)銀行影響的啟示27-29
• 第四章 我國利率市場化對商業(yè)銀行績效的影響29-34
• 第一節(jié) 我國利率市場化進程回顧29-30
• 第二節(jié) 利率市場化對商業(yè)銀行績效可能的影響機制30-34
• 第五章 利率市場化對商業(yè)銀行績效影響的實證分析34-48
• 第一節(jié) 樣本與變量的選取34-38
• 第二節(jié) 變量的描述性統(tǒng)計、相關性分析和單位根檢驗38-41
• 第三節(jié) S-GMM模型設定41-44
• 第四節(jié) S-GMM實證結(jié)果與分析44-48
• 第六章 我國商業(yè)銀行應對利率市場化的建議48-51
• 第一節(jié) 制定相應的發(fā)展戰(zhàn)略48-49
• 第二節(jié) 提高自身管理能力49-51
• 參考文獻51-54
• 致謝54-55

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  本文關鍵詞：利率市場化對我國商業(yè)銀行績效的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：330707