目前,我國對于風險度量方法方面的研究還處于初級階段,應(yīng)用層面也還有所不足。文章主要應(yīng)用VaR的修正模型CVaR,來對金融風險進行度量分析,構(gòu)建相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,測算出CVaR值,繼而獲取證券行業(yè)金融風險的預(yù)警值。 

【文章來源】：中國市場. 2020,(28)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1 CVaR法的原理
    1.1 CVaR法與VaR法相比的優(yōu)勢
    1.2 CVaR風險測度原理
    1.3 CVaR的檢驗
2 CVaR法在金融風險度量中的運用
    2.1 計算方法
        (1)GARCH族模型。
        (2)VaR和CVaR值的計算。
    2.2 模型求解
3 結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于非參數(shù)Copula-CVaR模型的碳金融市場集成風險測度[J]. 柴尚蕾,周鵬.  中國管理科學(xué). 2019(08)
[2]基于Copula-CVaR組合模型的壽險公司整合風險測算[J]. 于文倩,鄭慧.  統(tǒng)計與決策. 2019(15)
[3]上證指數(shù)VaR和CVaR的比較研究及實證分析[J]. 楊娟娟.  智富時代. 2017(04)



本文編號：3179849