本文研究了常利率下考慮稀疏過程和再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)模型。全文的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排如下：第一章,緒論部分,簡要介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的背景和風(fēng)險(xiǎn)模型近些年來的發(fā)展。第二章,介紹了本文所用到的一些基本知識。第三章,討論了一類雙復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率�？紤]對保單到達(dá)過程進(jìn)行P-稀疏來描述理賠到達(dá)過程的雙復(fù)合Poisson過程,并用比例再保險(xiǎn)的方式降低保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn),加入不確定因素對建立的模型進(jìn)行隨機(jī)干擾,得到了該模型破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式及破產(chǎn)概率的一個(gè)上界估計(jì),通過構(gòu)造鞅的方法,得到了模型的Lindbergh方程,并證明了調(diào)節(jié)系數(shù)的存在性．第四章,初步討論了常利率下稀疏過程再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型。在考慮利率因素、再保險(xiǎn)因素情況下,研究了理賠與保費(fèi)為稀疏過程的復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了該模型下保險(xiǎn)公司穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件；并通過構(gòu)造鞅的方法,得到了此模型的破產(chǎn)概率的一個(gè)上界。第五章,討論了常利率下稀疏過程再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率。推導(dǎo)出此模型在無限時(shí)的生存概率所滿足的積分微分方程,得到了保費(fèi)和理賠過程都為指數(shù)分布時(shí)生存概率所滿足的微分方程,以及有限時(shí)生存概率所滿足的偏微分積分方程。第六章,討論了帶利率和干擾的稀疏過程再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)... 

【文章來源】：延安大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 風(fēng)險(xiǎn)理論簡介
    1.2 本文研究的目的和內(nèi)容
第二章 預(yù)備知識
    2.1 數(shù)學(xué)期望和矩母函數(shù)
    2.2 隨機(jī)過程
    2.3 布朗運(yùn)動(dòng)
    2.4 伊藤過程
    2.5 鞅
    2.6 利息理論
第三章 一類雙復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的初步研究
    3.1 引言
    3.2 模型的建立
    3.3 幾個(gè)引理
    3.4 破產(chǎn)概率
第四章 常利率下稀疏過程再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的初步研究
    4.1 引言
    4.2 模型建立
    4.3 幾個(gè)引理
    4.4 主要結(jié)論
第五章 常利率下稀疏過程再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率
    5.1 引言
    5.2 模型建立
    5.3 無限時(shí)生存概率的積分方程
    5.4 有限時(shí)生存概率的偏微分積分方程
第六章 帶利率和干擾的稀疏過程再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率
    6.1 引言
    6.2 模型建立
    6.3 無限時(shí)生存概率的積分方程
    6.4 有限時(shí)生存概率的偏微分積分方程
小結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
讀研期間發(fā)表的論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3059610