【摘要】：隨著利率市場化改革的實施,我國金融業(yè)市場環(huán)境變得更加復(fù)雜,貸款利率市場化完成后,我國中央銀行對商業(yè)銀行貸款利率管制完全取消,貸款利率將根據(jù)資金市場供求自由波動,商業(yè)銀行則根據(jù)客戶的具體特征進(jìn)行自主定價,對于長期執(zhí)行央行基準(zhǔn)利率政策的商業(yè)銀行來說,傳統(tǒng)的貸款定價方式已不再適用。在激烈地市場競爭下,商業(yè)銀行選擇合適的貸款定價方法是迫切需要解決的問題。成本加成貸款定價模型是當(dāng)今商業(yè)銀行使用較多的模型,其充分考慮了成本、利潤和風(fēng)險三方面,能夠很好的解決利率市場化所帶給我國銀行貸款定價困難的問題。但是在對預(yù)期目標(biāo)利潤測度方面困難較大,一直以來,銀行都是主觀地對目標(biāo)利潤率進(jìn)行估計賦值,甚至有的銀行忽略了目標(biāo)利潤,以致銀行貸款風(fēng)險增大,貸款收入穩(wěn)定性難以保證。如何通過市場自由競爭之后的結(jié)果,通過有效的方法根據(jù)客戶的屬性特征和金融市場因素對客戶預(yù)期目標(biāo)利潤進(jìn)行客觀估計賦值,以此減少風(fēng)險保證貸款收入的穩(wěn)定是亟待解決的問題。本文提出運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對貸款市場自由競爭后的數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合分析,可以達(dá)到依據(jù)客戶規(guī)模、地域、所購買產(chǎn)品等特征信息和其他市場因素客觀地對預(yù)期目標(biāo)利潤率進(jìn)行客觀測度。從而解決了目標(biāo)利潤率測度難的問題,彌補了成本加成定價模型在貸款定價實際方面應(yīng)用的缺陷,使得成本加成模型應(yīng)用更加全面和可行。并根據(jù)研究過程中遇到的問題提出繼續(xù)完善成本測度、風(fēng)險測度和利潤測度機(jī)制的建議。本文在第1章闡述了選題的背景和意義,介紹了貸款定價理論的發(fā)展動態(tài),說明了本文的研究內(nèi)容、方法和創(chuàng)新點。在第2章主要介紹利率市場化改革的實施情況,分析了其對我國商業(yè)銀行貸款定價所帶來的影響,從而選擇一個合適的貸款定價模型是我國商業(yè)銀行解決自主定價能力差、風(fēng)險管理能力弱和難以掌握金融市場運行規(guī)律等問題的關(guān)鍵。第3章首先說明了成本加成貸款定價模型能夠很好的解決我國商業(yè)銀行所面臨的貸款定價問題,并對其內(nèi)容、原理和優(yōu)缺點進(jìn)行了概述,簡要介紹了模型中各因素的計量原則,分析了客觀測度預(yù)期目標(biāo)利潤率的重要性和困難,提出選用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型測度目標(biāo)利潤率。第4章首先分析了本文所選數(shù)據(jù)的特性,然后對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行了簡要概述,并根據(jù)其在數(shù)據(jù)擬合上的優(yōu)勢,從理論角度分析了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對本文預(yù)期目標(biāo)利潤率的適用性。第5章是本文的重點,在前文的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了適合本文測度目標(biāo)利潤率的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,對所選的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果表明,通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)利用企業(yè)的特征信息和市場因素對預(yù)期目標(biāo)利潤率進(jìn)行客觀預(yù)測,所得結(jié)果與實際數(shù)據(jù)誤差較小,對商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)時具有很大的參考價值。并根據(jù)分析提出建議。最后在第6章中進(jìn)行總結(jié)和展望。
【學(xué)位授予單位】：山東財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.4;TP183
【圖文】：

圖 3-1 目標(biāo)利潤率的測算方法利潤率的方法是一般技術(shù)企業(yè)所使用方法，但對于較為復(fù)雜的不再適用，國內(nèi)外很多學(xué)者曾多次嘗試將上述方法應(yīng)用到商業(yè)效果并不理想。所以就造成如今我國商業(yè)銀行在運用成本加成定價時，對于目標(biāo)利潤率的賦值只能憑借經(jīng)驗進(jìn)行主觀賦值，再貸款業(yè)務(wù)中獲得最大收益。由此可以發(fā)現(xiàn)合理地測度目標(biāo)利價模型中的重中之重。潤率在成本加成定價法中的重要性成本加成貸款定價法的重要組成部分，是保證商業(yè)銀行在貸款。需對測度得到的目標(biāo)利潤進(jìn)行全面的審查和評價，以判定商指標(biāo)是否先進(jìn)可靠，對測度的目標(biāo)利潤和實現(xiàn)目標(biāo)利潤的措施

系統(tǒng)的自適應(yīng)等。其可以模擬出樣本之間任意的分線性關(guān)系。如圖 4-1 所示，BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要組成部分有輸入層、隱含層和輸出層，每一層都由一個或多個神經(jīng)節(jié)點組成，每一層的神經(jīng)節(jié)點只接收前一層神經(jīng)元的輸入，輸入信息必須經(jīng)過各層神經(jīng)元的處理才會變?yōu)檩敵鰧拥妮敵�，即外界輸入信息進(jìn)入輸入層，然后經(jīng)過輸入層的處理后進(jìn)入隱含層，最后在隱含層處理后進(jìn)入輸出層達(dá)到信息輸出。其中隱含層可以包含一層或多層結(jié)構(gòu)。

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本文編號：2725014