發(fā)布時(shí)間：2020-06-06 19:22

【摘要】：現(xiàn)今,空氣質(zhì)量的下降使得人們?cè)絹碓街匾暛h(huán)境問題。為了解決眼前的污染和防止環(huán)境的進(jìn)一步惡化,不同領(lǐng)域的人們都在積極地探索解決方案。宏觀層面上,政府相關(guān)部門出臺(tái)了許多企業(yè)監(jiān)管條例和市民綠色出行、消費(fèi)的倡導(dǎo)意見。但是,針對(duì)環(huán)境問題最快最有效的解決方法仍然來自于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)驅(qū)力。資金作為企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的“血液”,是企業(yè)生存的關(guān)鍵。而金融市場(chǎng)的發(fā)展為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了資金流,同時(shí)也對(duì)市場(chǎng)資源起著重新分配的作用。因此,為了解決環(huán)境問題,重新調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),綠色金融作為一種新興的金融工具發(fā)揮了巨大的作用。綠色金融是一個(gè)廣泛的概念,它涵蓋了金融市場(chǎng)的方方面面。而起步最早,發(fā)展最為成熟的綠色金融產(chǎn)品要屬綠色信貸。以國家信譽(yù)為依靠的銀行作為綠色信貸的發(fā)行方,使得綠色信貸成為了企業(yè)熱衷的融資渠道。但是政策的不確定性以及銀企間的信息不對(duì)稱卻給銀行綠色信貸帶來了風(fēng)險(xiǎn)。有效地預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)成為降低綠色信貸損失的關(guān)鍵。信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)作為一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過有效的技術(shù)手段和監(jiān)督檢查機(jī)制消除。因此,這就需要不斷完善綠色信貸評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理。本文從防范綠色信貸信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),在對(duì)綠色信貸相關(guān)理論及我國綠色信貸發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行研究分析的基礎(chǔ)上,建立了深度學(xué)習(xí)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,并對(duì)兩大類型企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè),為有效降低綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)提供了理論依據(jù)和技術(shù)支持。主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論如下:(1)從社會(huì)可持續(xù)發(fā)展理論和金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論入手對(duì)綠色信貸的發(fā)展背景進(jìn)行了理論闡述,為后文的綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究做了理論鋪墊;(2)對(duì)綠色信貸的起源、特征和發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析的同時(shí)還對(duì)綠色信貸的風(fēng)險(xiǎn)種類、傳播機(jī)制以及綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的相關(guān)理論做了詳細(xì)闡述;(3)參閱前人的研究,同時(shí)考慮環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的可得性,選取了19個(gè)影響指標(biāo),使用因子分析法和標(biāo)準(zhǔn)差法則,構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指標(biāo);(4)構(gòu)建了深度學(xué)習(xí)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)果顯示該方法對(duì)綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性較高,且其預(yù)測(cè)結(jié)果要優(yōu)于一層隱含層的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和簡(jiǎn)單線性回歸模型;(5)對(duì)我國綠色信貸的風(fēng)險(xiǎn)防范和管理提出了對(duì)策建議,并對(duì)綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的進(jìn)一步發(fā)展和完善作了展望。
【圖文】：

16.42 萬億元，占銀行總貸款量的 9.58%，超 2016 年的兩倍，實(shí)現(xiàn)歷史以來的最高點(diǎn)。圖3.1 我國商業(yè)銀行綠色信貸余額及占比分別從各商業(yè)銀行的綠色信貸余額來看，自 2008 年以來，我國共有 25 家商業(yè)銀行發(fā)行過綠色信貸，其中包括工商銀行在內(nèi)的 4 家大型商業(yè)銀行和北京銀行在內(nèi)的 13 家地方城市商業(yè)銀行。表 3.1 是從 2017 年社會(huì)責(zé)任報(bào)告中總結(jié)出的我國 20 家上市銀行 2016 年度的綠色信貸余額、負(fù)債總額以及各銀行累計(jì)綠色信貸余額占總負(fù)債的比重。從余額總量上來看，工商銀行的綠色信貸余額發(fā)行量最大，約為興業(yè)銀行的兩倍，占當(dāng)年總的綠色信貸余額的 44.17%。但是從占比來看，興業(yè)銀行的綠色信貸發(fā)行量占貸款總額比重在所有銀行中最大，高達(dá) 86.25%

濟(jì)南大學(xué)碩士學(xué)位論文25圖3.2 商業(yè)銀行綠色信貸余額及占比（2）綠色信貸余額與支持的項(xiàng)目量圖 3.3 是 2009年-2015 年我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的節(jié)能環(huán)保貸款余額和支持的具體項(xiàng)目數(shù)量�？梢钥吹叫袠I(yè)金融機(jī)構(gòu)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目信貸余額總量從 2009 年的約 8000 億元漲到了 2015 年的 2.32 萬億元，2012 年的節(jié)能環(huán)保信貸余額總量甚至達(dá)到了 3.58 萬億元。綠色信貸資金支持的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目數(shù)也從 2009 年的 0.7萬個(gè)增加到 2015 年的 2.31 萬個(gè)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)，我國每年節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目以及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綠色信貸所需資金約 2 萬億元，，而政府的財(cái)政支持只能滿足其15%的資金量需求，因此，全面依靠拉動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)行綠色信貸投資成為必然趨勢(shì)。況且綠色產(chǎn)業(yè)屬于新興行業(yè)，很多綠色環(huán)保企業(yè)仍處于初創(chuàng)期，融資量大，回報(bào)周期長(zhǎng)，短期收益不穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)較高。因此股權(quán)融資等直接的融資方式更加適合這些企業(yè)。未來綠色債券、綠色股票和
【學(xué)位授予單位】：濟(jì)南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.4

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