【摘要】：經(jīng)歷了20多年的發(fā)展,目前城市商業(yè)銀行在我國已經(jīng)成為了商業(yè)銀行的重要組成部分,也是我國銀行體系中最具活力的機構之一。近年來,中國城市商業(yè)銀行在資本實力、資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等方面都有了大幅提升,有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展。伴隨著我國經(jīng)濟金融環(huán)境的變化,城商行的快速發(fā)展,使得其各類業(yè)務經(jīng)營風險的暴露極具加速,對城商行的進一步發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。目前,我國城商行在發(fā)展過程中面臨的主要風險是信用風險,而信用風險又主要來源于不良貸款。城商行不良貸款產(chǎn)生的原因紛繁復雜,而城商行業(yè)務發(fā)展的重點是服務地方經(jīng)濟,其主要業(yè)務集中在某一地區(qū)。因此本文針對城商行不良貸款的主要影響因素進行分析,進而提出加強城商行不良貸款管理的有效對策。本文在描述研究意義以及研究背景后,提出在當前嚴監(jiān)管態(tài)勢下,城商行提升自身風險防范與控制能力的重要性。對國內(nèi)外學者針對不良貸款成因的研究進行了梳理,以及從宏觀經(jīng)濟因素、銀行自身特征、所有權結構等幾方面對學者們針對不良貸款影響因素的研究進行了梳理。闡述不良貸款的概念及相關理論,并在此基礎上提出城商行不良貸款的主要影響因素及其影響機理,包括區(qū)域市場環(huán)境、客戶集中度、國有股占比等主要影響因素對城商行不良貸款的影響分析。在理論分析的基礎上,本文選取33家區(qū)域分散的城商行作為觀測樣本,搜集2008年至2017年上述銀行的相關數(shù)據(jù),為更直觀地了解研究情況,本文將城商行不良貸款率作為被解釋變量,將地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境指數(shù)、單一最大客戶貸款比例、國有股占比作為解釋變量,引入撥備覆蓋率、資本充足率、流動性比例、貸款總額作為控制變量,利用面板數(shù)據(jù)構建多元線性回歸模型進行實證分析。實證結果表明,地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境指數(shù)與城商行不良貸款率無顯著關系,單一最大客戶貸款比例與城商行不良貸款率呈顯著正相關關系,國有股占比與城商行不良貸款率呈顯著負相關關系。同時,通過將最大十家客戶貸款比例替代單一最大客戶貸款比例的方式進行穩(wěn)健性檢驗,檢驗結果也支持上述結論,證明實證分析結果是穩(wěn)健的。最后,整合上述理論分析與實證分析的結果,提出城商行不良貸款管理的思路及對策建議,包括優(yōu)化信貸資源配置,分散貸款業(yè)務風險;妥善處理與政府的關系,推進產(chǎn)權制度改革,優(yōu)化城商行產(chǎn)權結構;提升城商行內(nèi)控管理水平,改進授信業(yè)務流程,認真開展自查自糾;加強信貸人員培訓和管理;適應金融環(huán)境變化,加快城商行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級,加大對實體經(jīng)濟及普惠金融的支持。
【圖文】：

本文研究技術路線圖

005-2017年商業(yè)銀行關注類貸款及不良貸款變化情況
【學位授予單位】：江西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F832.4

【參考文獻】

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本文編號：2657615