本文選題：商業(yè)銀行 + 銀行信貸　； 參考：《蘭州大學》2014年碩士論文

【摘要】：隨著我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務的不斷壯大,信貸風險問題接踵而至,一些貸款難以回收,信任機制被嚴重威脅。因此,基于ARMA預測方法的商業(yè)銀行信貸風險的研究,能更好的預測商業(yè)銀行未來信貸風險的趨勢,以便于及時采取措施,對商業(yè)銀行的健康發(fā)展具有長期的指導意義和作用。 本文分析商業(yè)銀行信貸風險的現(xiàn)狀,認為不良貸款率偏高是造成商業(yè)銀行信貸風險的主要原因。我國銀監(jiān)會也將不良貸款率作為監(jiān)管商業(yè)銀行信貸風險的一個極為重要的指標,因此本文通過分析不良貸款率未來趨勢來預測商業(yè)銀行信貸風險。 選取了招商銀行和浦發(fā)銀行作代表,通過Matlab編程,以銀行的每個季度的不良貸款率的數(shù)據(jù)作為一個時間序列進行分析、建模、檢驗和預測,最后針對此問題提出政策和建議。
[Abstract]:With the development of the credit business of commercial banks in China, the problem of credit risk comes one after another, some loans are difficult to recover, and the trust mechanism is seriously threatened. Therefore, the research of commercial bank credit risk based on ARMA forecasting method can better predict the future trend of commercial bank credit risk, in order to take measures in time and have long-term guiding significance and function for the healthy development of commercial bank. This paper analyzes the present situation of commercial bank credit risk, and thinks that the high non-performing loan ratio is the main reason of commercial bank credit risk. The CBRC also regards the non-performing loan ratio as an extremely important indicator to supervise the credit risk of commercial banks, so this paper predicts the credit risk of commercial banks by analyzing the future trend of non-performing loan rate. This paper selects China Merchants Bank and Pudong Development Bank as representatives, and takes the data of non-performing loan ratio in each quarter of the bank as a time series to analyze, model, test and forecast by Matlab programming. Finally, the paper puts forward some policies and suggestions to solve this problem.
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F832.4

【參考文獻】

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本文編號：2113721