本文選題：投資組合 + 航運指數(shù)��； 參考：《中國航�！�2017年02期

【摘要】：為降低航運市場投資門檻并提供低成本、高效益、低風險的投資策略,運用優(yōu)化復制的方法,從"滬深300"中選取部分與航運板塊相關的股票建立投資組合,追蹤航運股票綜合指數(shù)和波羅的海指數(shù)。實證結果表明,優(yōu)化后的投資組合具有較理想的追蹤效果。該研究提出建立航運股票綜合指數(shù)來反映全球航運資本市場的表現(xiàn),根據不同投資者風險厭惡程度與投資組合容量對追蹤效果的影響設計不同投資方案進行對比。
[Abstract]:In order to reduce the investment threshold of shipping market and provide low cost, high benefit and low risk investment strategy, using the method of optimizing replication, select some stocks related to shipping plate from "Shanghai and Shenzhen 300" to set up the investment portfolio. Track shipping stock composite index and Baltic index. The empirical results show that the optimized portfolio has an ideal tracking effect. In this study, a composite index of shipping stocks is proposed to reflect the performance of the global shipping capital market. Different investment schemes are designed according to the influence of different investors' risk aversion and portfolio capacity on tracking effect.
【作者單位】： 浙江海洋大學經濟與管理學院;上海海事大學經濟管理學院;
【基金】：國家自然科學基金(51409157;61304203) 教育部人文社會科學研究項目(14YJC630008)
【分類號】：F832.51

【參考文獻】

相關期刊論文 前4條

1 倪禾;;基于啟發(fā)式遺傳算法的指數(shù)追蹤組合構建策略[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2013年10期

2 楊國梁;趙社濤;徐成賢;;基于支持向量機的金融市場指數(shù)追蹤技術研究[J];國際金融研究;2009年10期

3 李儉富;馬永開;曾勇;;指數(shù)跟蹤組合復制方法的實證研究[J];管理學報;2006年03期

4 陳春鋒,陳偉忠;指數(shù)優(yōu)化復制的方法、模型與實證[J];數(shù)量經濟技術經濟研究;2004年12期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 周亮;;基于協(xié)整的指數(shù)增強和對沖策略初探[J];黑龍江工業(yè)學院學報(綜合版);2017年07期

2 唐韻捷;曲林遲;;基于航運指數(shù)追蹤的股票投資組合優(yōu)化[J];中國航海;2017年02期

3 趙志華;徐鳳敏;袁曉玲;;增強型指數(shù)的稀疏魯棒優(yōu)化模型及其實證分析[J];數(shù)值計算與計算機應用;2016年03期

4 唐韻捷;曲林遲;楊光;;基于波羅的海指數(shù)追蹤的股票投資組合優(yōu)化研究[J];金融理論與實踐;2016年09期

5 蘇治;方彤;秦磊;;一種基于規(guī)則化方法的最優(yōu)稀疏指數(shù)追蹤模型設計[J];數(shù)量經濟技術經濟研究;2016年04期

6 沈傳河;劉中文;李纓;;基于改進SVM的可轉換債券價值分析與套期保值[J];系統(tǒng)管理學報;2016年01期

7 張文芬;羅周全;許士民;;工貿行業(yè)安全生產預警指數(shù)數(shù)學模型構建[J];環(huán)境工程;2015年01期

8 蔣勇;溫琪;吳武清;樊鵬英;陳敏;繆柏其;;新的指數(shù)跟蹤方法及其應用[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2014年03期

9 周靜;武忠祥;;基于稀疏主成分的股票指數(shù)追蹤研究[J];工程數(shù)學學報;2013年02期

10 張波;;基于股票組合的股指期貨套利實證研究[J];特區(qū)經濟;2012年05期

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 徐凌;;現(xiàn)貨組合跟蹤指數(shù)過程的行業(yè)篩選應用研究[J];經濟問題;2009年02期

2 張月飛;史震濤;陳耀光;;香港與大陸股市有效性比較研究[J];金融研究;2006年06期

3 李儉富;馬永開;曾勇;;指數(shù)跟蹤組合復制方法的實證研究[J];管理學報;2006年03期

4 乜堪雄;;對我國股票市場有效性的探討[J];重慶交通學院學報(社會科學版);2006年01期

5 李儉富;馬永開;曾勇;;指數(shù)跟蹤研究評述[J];當代經濟管理;2005年06期

6 陳偉忠,李健飛,陳春鋒;指數(shù)優(yōu)化復制中的流動性改進——基于上證180指數(shù)的實證研究[J];系統(tǒng)工程;2005年02期

7 陳春鋒,陳偉忠;指數(shù)優(yōu)化復制的方法、模型與實證[J];數(shù)量經濟技術經濟研究;2004年12期

8 盧學法,嚴谷軍;證券投資基金績效評價實證研究[J];南開經濟研究;2004年05期

9 李琪,李光泉;證券投資基金績效評價方法與實證研究[J];哈爾濱工業(yè)大學學報(社會科學版);2004年04期

10 易榮華;達慶利;;市場效率計量方法及我國證券市場效率實證研究[J];中國軟科學;2004年03期

，

本文編號：1872722