發(fā)布時間：2018-04-09 14:40

  本文選題：冪型期權　切入點：Hull-White利率模型　出處：《數(shù)學的實踐與認識》2017年21期

【摘要】：考慮到標的資產(chǎn)(股票)價格和利率的隨機性及均值回復特征,采用Hull-White模型刻畫利率的變化規(guī)律,指數(shù)Ornstein-Uhlenbeck(O-U)過程刻畫有紅利支付的股票價格變化.利用計價單位轉換的方法研究了基于以上模型且有連續(xù)支付紅利情況下的一類冪型歐式期權定價問題,并得到了其定價公式.
[Abstract]:Considering the randomness of the underlying asset (stock) price and interest rate and the mean return characteristic, the Hull-White model is used to describe the law of interest rate change, and the index Ornstein-Uhlenbeckie O-U process is used to describe the stock price change with dividend payment.In this paper, the pricing problem of a class of power-type European options based on the above model and with continuous dividend payment is studied by using the method of unit conversion, and the pricing formula is obtained.
【作者單位】： 山東科技大學數(shù)學與系統(tǒng)科學學院;山東科技大學金融工程研究所;
【基金】：山東科技大學研究生創(chuàng)新基金(SDKDYC170345)
【分類號】：F830.9

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本文編號：1726854