本文選題：投資組合　切入點(diǎn)：結(jié)構(gòu)方程模型　出處：《浙江大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：隨著金融市場(chǎng)的不斷開(kāi)放,保險(xiǎn)公司的數(shù)量也越來(lái)越多,它們之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈,但是傳統(tǒng)的保險(xiǎn)資金投資已經(jīng)無(wú)法滿足保險(xiǎn)公司生存、發(fā)展的需要。鑒于此,保監(jiān)會(huì)也陸續(xù)放開(kāi)了保險(xiǎn)公司投資的范圍和領(lǐng)域。目前,保險(xiǎn)公司更多的是把資金用于銀行存款和債券等投資收益較低的一些投資項(xiàng)目,較少地用于那些高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的股票投資領(lǐng)域。本論文就是基于這種背景,在完成梳理現(xiàn)有投資組合相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,分析我國(guó)目前保險(xiǎn)公司投資的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)；再結(jié)合筆者自身日常的工作經(jīng)驗(yàn)、投資經(jīng)驗(yàn),接著通過(guò)構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型的方法,給出股票池的構(gòu)建思路和具體操作步驟,進(jìn)而對(duì)入圍股票池的股票進(jìn)行投資組合優(yōu)化的策略研究,并最終根據(jù)實(shí)際情況給出結(jié)論和建議。
[Abstract]:With the continuous opening of the financial market, the number of insurance companies is increasing, and the competition between them is more intense. However, the traditional investment of insurance funds can no longer meet the needs of the survival and development of insurance companies. The Insurance Regulatory Commission has also gradually opened up the scope and areas of investment of insurance companies. At present, insurance companies are spending more of their funds on investment projects with lower investment returns such as bank deposits and bonds, and less on those with high risks. This paper is based on this background, on the basis of combing the existing investment portfolio theory, analyzes the current situation and development trend of the insurance company investment in our country; Combined with the author's daily work experience and investment experience, then through the method of constructing structural equation model, the paper gives the construction idea and concrete operation steps of stock pool. Then the paper studies the strategy of portfolio optimization for the stocks in the shortlisted stock pool, and finally gives the conclusions and suggestions according to the actual situation.
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F842.3;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1584410