本文關(guān)鍵詞： 投資組合 馬科維茲 收益 風險　出處：《民營科技》2016年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于馬科維茲的均值方差模型,建立投資組合的優(yōu)化模型,投資人可以根據(jù)個人的偏好不同來選擇對應(yīng)的投資組合模型,最后通過收集數(shù)據(jù)進行實例論證,針對不同的人得出不同的投資比例。
[Abstract]:Based on the mean variance model of Markowitz, the optimization model of portfolio is established. The investor can choose the corresponding portfolio model according to the individual preference. For different people to arrive at a different proportion of investment.
【作者單位】： 安康學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【分類號】：F832.51

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本文編號：1537648