本文關(guān)鍵詞： 歐盟償付能力Ⅱ 準備金風險 二元Mack模型 隨機模擬　出處：《天津財經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：歐盟償付能力Ⅱ?qū)Ψ菈垭U公司中的資本充足機制給出了新的規(guī)定,制定了更加嚴格的監(jiān)管要求,旨在建立一套完善的風險管理標準。對于非壽險公司來說,為了抵御未來賠付的不確定性,需要提取充足的資金來覆蓋未來所有風險,而這部分資金作為償付能力資本要求中的組成部分,即為準備金風險。目前對準備金風險的度量多數(shù)為對最終準備金風險的度量,該風險覆蓋的是直到進展年結(jié)束整個過程中的不確定性。歐盟償付能力Ⅱ框架中將準備金風險度量的時間范圍設(shè)定為一年,旨在覆蓋未來12個月內(nèi)賠付的不確定性。一年期準備金風險度量的方法分為兩種：解析方法與隨機模擬方法。學(xué)者們使用這兩種方法,并基于Mack模型對一年期準備金風險進行了有效的度量。作為Mack模型的一種重要擴展,二元Mack模型將不同保單組之間的相關(guān)性考慮進來,適用于保險實務(wù)中出現(xiàn)保險業(yè)務(wù)細分為多個保單組的情況。二元Mack模型可以通過對預(yù)測均方誤差的計算對最終準備金風險進行度量,然而,基于二元Mack模型下的一年期準備金風險度量卻鮮有研究。本文總結(jié)歐盟償付能力Ⅱ框架下一年期準備金風險的定義,基于二元Mack模型,一方面對預(yù)測均方誤差進行了計算,另一方面運用隨機模擬方法對一年期準備金風險進行了度量,并以一組常用數(shù)據(jù)為實例對準備金風險進行實證分析,得到較好的結(jié)果。這可為我國保險公司在歐盟償付能力Ⅱ框架下準備金風險的度量提供借鑒。
[Abstract]:EU solvency II provides new regulations on capital adequacy mechanisms in non-life insurance companies and stricter regulatory requirements aimed at establishing a comprehensive set of risk management standards. In order to withstand the uncertainty of future payments, sufficient funds need to be drawn to cover all future risks, which are part of solvency capital requirements. That is, reserve risk. At present, most of the measures of reserve risk are measures of final reserve risk, The risk covers uncertainty throughout the process until the end of the year of progress. The European Union solvency II framework sets the time range of reserve risk measurement to one year. This is designed to cover the uncertainty of claims over the next 12 months. There are two methods for measuring one-year reserve risk: analytical methods and stochastic simulation methods. As an important extension of Mack model, binary Mack model takes into account the correlation between different policy groups. The binary Mack model can measure the risk of final reserve by calculating the mean square error of forecast. This paper summarizes the definition of one-year reserve risk under the framework of EU solvency II, and based on the dual Mack model, calculates the prediction mean square error. On the other hand, it uses the stochastic simulation method to measure the one-year reserve risk, and takes a group of commonly used data as an example to carry on the empirical analysis to the reserve risk. It can be used as a reference for the measurement of reserve risk of Chinese insurance companies under the framework of EU solvency II.
【學(xué)位授予單位】：天津財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F830.9

【參考文獻】

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本文編號：1535314