本文關鍵詞： 混合分數布朗運動 CM策略 CPPI策略　出處：《黑龍江大學自然科學學報》2017年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：考慮Hurst指數大于四分之三的混合分數布朗運動驅動的風險性資產價格過程。在混合分數布朗運動環(huán)境下,測算結合CM策略和CPPI策略的多期收益保證價值。通過數值模擬,比較分析多期保證期限、金融市場重要參數和資產配置策略參數對兩策略下多期收益保證價值的影響。
[Abstract]:Considering the risky asset price process driven by the mixed fractional Brownian motion with Hurst exponent greater than 3/4. In the mixed fractional Brownian motion environment, the value of multi-period income guarantee combined with CM strategy and CPPI strategy is calculated. This paper compares and analyzes the effects of the multi-period guarantee period, the important parameters of the financial market and the asset allocation strategy parameters on the value of the multi-period income guarantee under the two strategies.
【作者單位】： 東華大學理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11571071)
【分類號】：F830.9;O211.6

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本文編號：1521920