本文關鍵詞： 貸款定價 利率市場化 貸款利率浮動量 財務狀況　出處：《華中科技大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：貸款定價是商業(yè)銀行管理中至關重要的環(huán)節(jié)，利率市場化改革在中國不斷推進，貸款自主定價是我國利率市場化的必然要求。構建科學合理的貸款定價模型，完全行使貸款定價自主權，對我國商業(yè)銀行的高效管理和健康發(fā)展有著非常重大的意義。 本文以2004-2012年我國上市企業(yè)貸款數(shù)據(jù)作為樣本，從企業(yè)的微觀層面角度來探討銀行的貸款定價決策，選擇貸款利率浮動量而不是銀行貸款利率作為本文的被解釋變量，借助多元回歸分析方法，實證研究商業(yè)銀行貸款定價的影響因素，探討描述銀行貸款變量以及公司的財務狀況指標對銀行貸款定價的影響。本文的實證研究結果表明，貸款金額、貸款類型以及貸款銀行屬性對貸款利率都有著顯著的影響，貸款金額越高，貸款利率浮動量越大，擔保貸款比信用貸款的貸款利率高，國有制商業(yè)銀行的貸款定價普遍比股份制商業(yè)銀行低；研究結果也顯示，借款企業(yè)財務狀況在商業(yè)銀行貸款定價過程中發(fā)揮了重要作用，企業(yè)潛在抵押率、未分配利潤率、長期資本負債率、流動比率與銀行貸款利率均呈現(xiàn)顯著的負向關系，上述財務指標越高，銀行貸款利率浮動量越小，而企業(yè)的資產負債率越高，銷售增長率越高，，貸款利率上浮程度就越大，貸款利率越低。同時，影響長期貸款和短期貸款、擔保貸款和信用貸款的主要因素均存在差異。
[Abstract]:Loan pricing is a crucial link in the management of commercial banks. The reform of marketization of interest rate is continuously promoted in China. The independent pricing of loans is the inevitable requirement of the marketization of interest rates in China. A scientific and reasonable loan pricing model is constructed. It is of great significance for the efficient management and healthy development of Chinese commercial banks to fully exercise the autonomy of loan pricing. This paper takes the loan data of Chinese listed enterprises from 2004-2012 as a sample to discuss the loan pricing decision of banks from the microcosmic perspective of enterprises. Choosing the floating amount of loan interest rate rather than the bank loan interest rate as the explanatory variable of this paper, with the help of multiple regression analysis, empirical study of commercial bank loan pricing factors. This paper discusses the impact of bank loan variables and the financial status of the company on the pricing of bank loans. The empirical results of this paper show that the amount of loans. Loan types and loan bank attributes have a significant impact on the loan interest rate. The higher the loan amount, the larger the fluctuation of loan interest rate, and the higher the guaranteed loan interest rate is than the credit loan loan interest rate. The loan pricing of state-owned commercial banks is generally lower than that of joint-stock commercial banks. The results also show that the financial situation of the borrowing enterprises plays an important role in the pricing process of commercial bank loans, the potential mortgage ratio, undistributed profit margin, long-term capital debt ratio. The higher the financial index, the smaller the floating amount of bank loan interest rate, and the higher the asset-liability ratio, the higher the sales growth rate. The higher the interest rate, the lower the interest rate. At the same time, the main factors affecting long-term and short-term loans, guarantee loans and credit loans are different.
【學位授予單位】：華中科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33;F832.4

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本文編號：1458449