本文關(guān)鍵詞： 信用評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配 普惠金融 小額信貸 商戶　出處：《中國(guó)管理科學(xué)》2017年09期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：在考察商戶小額貸款違約損失、商業(yè)銀行目標(biāo)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上,提出利用信用等級(jí)越高、違約損失率越低的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配標(biāo)準(zhǔn)來(lái)劃分商戶的信用等級(jí),進(jìn)而構(gòu)建了基于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配和普惠金融雙重約束的信用評(píng)級(jí)理論模型。利用中國(guó)某國(guó)有大型商業(yè)銀行29個(gè)省2157個(gè)商戶小額貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證,得到了既能滿足風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配標(biāo)準(zhǔn)、也能實(shí)現(xiàn)銀行目標(biāo)利潤(rùn)的信用等級(jí)劃分結(jié)果。研究結(jié)果表明:通過(guò)設(shè)計(jì)合理的信用評(píng)級(jí)機(jī)制,可走出商業(yè)銀行不愿意放貸,守信商戶得不到貸款的困境,該評(píng)級(jí)框架能有效緩解商戶的融資困難;利用信用等級(jí)越高、違約損失率越低的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配標(biāo)準(zhǔn)劃分商戶的信用等級(jí),可以保證信用等級(jí)越高的商戶、違約損失率越低、貸款利率越低;通過(guò)設(shè)計(jì)銀行目標(biāo)利潤(rùn)臨界點(diǎn)之上貸款商戶最大化的目標(biāo)函數(shù),既能保證銀行實(shí)現(xiàn)自身的目標(biāo)利潤(rùn),也體現(xiàn)了信貸資金普及更多商戶的普惠金融理念;本文設(shè)計(jì)的信貸評(píng)級(jí)機(jī)制和構(gòu)建的信用評(píng)級(jí)模型,可為銀監(jiān)會(huì)、商業(yè)銀行實(shí)踐推廣普惠金融提供新的思路和參考。
[Abstract]:On the basis of investigating the loss of breach of contract and the target profit of commercial bank, this paper puts forward the risk grade matching standard which makes use of the higher credit grade, the lower the loss rate of breach of contract, to divide the credit grade of merchant. Then, a credit rating theory model based on risk grade matching and inclusive financial constraints is constructed. The data of 2157 merchants in 29 provinces of a large state-owned commercial bank in China are used to carry out empirical research. The result shows that the credit rating can not only meet the risk grade matching standard, but also achieve the target profit of the bank. The research results show that the commercial banks are unwilling to lend through the design of a reasonable credit rating mechanism. Credit keeping merchants can not obtain loans, the rating framework can effectively alleviate the financing difficulties of merchants; The higher the credit grade is, the lower the default loss rate is, and the lower the loan interest rate is, the lower the default loss rate is and the lower the loan interest rate is, if the credit grade is higher, the higher the credit grade is, the lower the default loss rate is, and the lower the default loss rate is. By designing the objective function of maximization of loan merchant above the critical point of bank's target profit, it can not only guarantee the bank to realize its own target profit, but also embody the universal financial concept of more merchants. The credit rating mechanism and the credit rating model designed in this paper can provide new ideas and references for CBRC and commercial banks to promote inclusive finance in practice.
【作者單位】： 西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71503199);國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71373207;71471027);國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(71731003) 中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目(2015M572608,2016T90957) 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目(2012-4-005) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與貸款定價(jià)資助項(xiàng)目(2009-07) 西北農(nóng)林科技大學(xué)“青年英才培育計(jì)劃”(Z109021717)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4
【正文快照】： 項(xiàng)目(2009-07);西北農(nóng)林科技大學(xué)“青年英才培育計(jì)劃”(Z109021717)1引言個(gè)體工商戶是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要生力軍,同時(shí)也是緩解就業(yè)壓力,保持社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量。截止2015年9月,全國(guó)累計(jì)登記注冊(cè)個(gè)體工商戶(簡(jiǎn)稱(chēng)商戶)5285萬(wàn)戶,個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)吸納社會(huì)從業(yè)人員2.73億人[1]。但是,

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