本文關(guān)鍵詞：基于Logistic回歸的P2P網(wǎng)絡(luò)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《上海社會(huì)科學(xué)院》 2014年

基于Logistic回歸的P2P網(wǎng)絡(luò)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量

袁羽  

【摘要】：2013年被業(yè)內(nèi)稱為互聯(lián)網(wǎng)金融元年,這一年支付寶推出了余額寶、第三方支付越來越成熟、而眾多P2P網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)也在不斷的發(fā)展中。銀行也開始不斷的關(guān)注網(wǎng)上業(yè)務(wù),開始不斷的搶占網(wǎng)上的市場。截至2013年11月,從事P2P網(wǎng)絡(luò)貸款的金融企業(yè)已經(jīng)超過500家,而且其數(shù)目還在不斷的增長中,然而針對互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管成為了最為關(guān)注的又一個(gè)新問題。 本文以P2P網(wǎng)絡(luò)貸款作為互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)研究的切入點(diǎn),從P2P網(wǎng)絡(luò)貸款的發(fā)展情況和信用風(fēng)險(xiǎn)度量兩個(gè)方面出發(fā),分別做了詳細(xì)的介紹,并且嘗試采用古典信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法對P2P網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)中的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和預(yù)測。本文詳細(xì)介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法,并通過比較得出Logistic回歸方法對P2P網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量的適用性。 由于我國P2P網(wǎng)絡(luò)貸款的發(fā)展時(shí)間短,數(shù)據(jù)累積還不夠完善,故本文的實(shí)證研究采用了美國Prosper公司的貸款數(shù)據(jù)。由于P2P網(wǎng)絡(luò)貸款主要以個(gè)人為主,不能通過基本的財(cái)務(wù)指標(biāo)判斷,但是卻和個(gè)人的信用有極大的關(guān)聯(lián),故本文選取了借款者的信用等級、借款期限、借款利率、負(fù)債收入比等10個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)的度量,并且均通過了顯著性檢驗(yàn)以及得到了比較高的度量準(zhǔn)確性。 本文的實(shí)證分析雖然是基于國外的數(shù)據(jù),但是方法和結(jié)論卻不局限于此。由于Logistic回歸的方法應(yīng)用的條件相對比較寬松,對我國P2P網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量在理論上是可行的,具體的實(shí)證分析還需要我國進(jìn)一步完善互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展后才能得出結(jié)論。也許變量的選擇和預(yù)測的準(zhǔn)確度可能會(huì)有所差異,但是本文作為互聯(lián)網(wǎng)金融中的信用風(fēng)險(xiǎn)度量的初探,對我國今后完善信用評價(jià)體系有著十分積極的作用。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：上海社會(huì)科學(xué)院
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F724.6;F832.4
【目錄】：

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本文編號：140390