本文關鍵詞：基于協(xié)整-SETAR模型的白銀期貨套利研究　出處：《數(shù)學的實踐與認識》2017年22期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 長期均衡 誤差修正 均值回歸 SETAR模型

【摘要】：在協(xié)整理論和均值回歸理論基礎上,對白銀期貨價差序列建立SETAR模型進行套利研究.研究結果表明,白銀期貨合約之間存在著長期均衡關系.經(jīng)過誤差修正后,價差建立的SETAR模型套利機會比均衡誤差項建立的SETAR模型的套利機會更多.
[Abstract]:On the basis of cointegration theory and mean regression theory, the paper carries on the arbitrage research on the SETAR model of silver futures spread sequence. There is a long-term equilibrium relationship between silver futures contracts. After error correction, the arbitrage opportunity of the SETAR model based on the spread is more than that of the SETAR model established by the equilibrium error term.
【作者單位】： 桂林理工大學理學院;
【基金】：國家自然科學基金(41661031) 國家社會科學基金(13CJY075) 廣西財經(jīng)學院數(shù)量經(jīng)濟學重點實驗室項目(2014)
【分類號】：F224;F724.5;F832.54
【正文快照】： 1引言統(tǒng)計套利是將套利建立在對歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析的基礎之上,估計相關變量的概率分布,并結合基本面數(shù)據(jù)進行分析用以指導套利交易.相比于無風險套利,統(tǒng)計套利增加了一些風險,但是由此可獲得的套利機會數(shù)倍多于無風險套利.如今,如何在期貨市場上精確控制風險和應用統(tǒng)計模型

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 宋玉臣;李楠博;;股票收益率均值回歸理論及數(shù)量方法研究[J];商業(yè)研究;2013年11期

2 劉廣迎;李翔;;基于協(xié)整和誤差修正模型的電力需求分析[J];煤炭技術;2009年11期

3 林梨奎;鄧偉根;;廣佛兩城房價變動的生態(tài)共生性研究——基于誤差修正模型的實證分析[J];產(chǎn)經(jīng)評論;2011年01期

4 白雪梅,趙松山;協(xié)整及誤差修正模型[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;1998年08期

5 吳容容;;誤差修正模型在匯率與貿(mào)易傳導機制上的實證運用[J];西南科技大學學報(哲學社會科學版);2011年06期

6 梁海龍;王新娟;;基于誤差修正模型的我國股市聯(lián)動性分析[J];中國證券期貨;2012年07期

7 楊世東;黃萍;;協(xié)整分析與誤差修正模型——安徽省城鎮(zhèn)居民人均年消費與收入的實證研究[J];市場周刊.理論研究;2006年02期

8 吳爽;;我國農(nóng)村消費和收入的誤差修正模型分析[J];江西農(nóng)業(yè)學報;2006年06期

9 李中才;王廣成;婁美珍;;中國生態(tài)足跡與經(jīng)濟增長的協(xié)整、誤差修正模型及預測[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

10 羅漢武;李f ;;社會用電量與經(jīng)濟增長的協(xié)整檢驗和誤差修正[J];統(tǒng)計與決策;2009年17期

相關會議論文 前1條

1 崔建華;牛e，

本文編號：1392450