本文關鍵詞：金融市場超擴散行為的隨機游走模擬　出處：《陜西師范大學學報(自然科學版)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：用擴散指數(shù)來衡量股票市場隨機行走的特征,并對中國股票市場高頻數(shù)據(jù)的擴散指數(shù)進行了實證研究。結果表明:中國股市與其他股市具有相似的短暫非高斯行為,表現(xiàn)出超擴散;但是中國股市的長期行為更加豐富,在不同階段具有明顯不同的擴散指數(shù)。通過一維的擴散模型進行模擬,解釋了不同價格時間序列的擴散指數(shù)值產(chǎn)生差異的機制。
[Abstract]:To measure the characteristics of the stock market with random walk diffusion index, and the Chinese stock market high frequency data diffusion index for empirical research. The results show that the Chinese stock market and other stock markets have similar short non Gauss behavior, performance surplus diffusion; but the long-term behavior of the stock market China more abundant, are obviously different in different diffusion index stage. Simulated by one-dimensional diffusion model, explain the diffusion of different price time series refers to the numerical difference mechanism.

【作者單位】： 陜西師范大學物理學與信息技術學院;
【基金】：國家自然科學基金(11147020,11305098,11675096) 陜西師范大學交叉學科培育計劃(5)
【分類號】：F832.5;O211.6
【正文快照】： PACS:89.65.Gh人類社會與自然界一樣,在一些系統(tǒng)的行為中包含了強烈的隨機性。在對此類現(xiàn)象的理解中,統(tǒng)計物理提供了重要的工具。近年來,統(tǒng)計物理學家應用統(tǒng)計物理學方法建立了一個新的研究領域——金融物理。研究始于國外學者Mantegna等人發(fā)表的關于股票市場高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分

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本文編號：1383570