本文關(guān)鍵詞：基于元胞自動(dòng)機(jī)模型的股票市場中小投資者行為模擬　出處：《蘇州科技大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：金融市場和復(fù)雜性研究工具的發(fā)展,使得人們開始意識(shí)到股票市場投資行為的復(fù)雜性。人的投資知識(shí)、技術(shù)、心理感受等主觀因素在股票投資過程中起著不可忽視的作用;政策、周圍投資者的投資行為等客觀因素對(duì)投資行為也具有一定的影響。針對(duì)中小投資者的投資行為特征,考慮主觀和客觀兩方面的因素,設(shè)立自信度和從眾度兩個(gè)指標(biāo),在現(xiàn)有的元胞自動(dòng)機(jī)模型基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展,并采用適用于數(shù)學(xué)建模和可視化科學(xué)運(yùn)算的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件Matlab進(jìn)行可視化模擬中小投資者的投資行為,描繪復(fù)雜的股市價(jià)格和交易量波動(dòng)現(xiàn)象,分析中小投資者的自信度與對(duì)應(yīng)股價(jià)時(shí)間序列之間的關(guān)系。研究的主要結(jié)論包括:(1)同一從眾度下,交易者之間的自信度隨機(jī)時(shí),股價(jià)波動(dòng)和相對(duì)交易量變化比自信度保持一致時(shí)大;(2)從眾度高的情況下,自信度的提升帶來更強(qiáng)的從眾行為,導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)變大;從眾度低的情況下,自信度的提升減弱從眾行為,使得股價(jià)波動(dòng)變小;從眾度適中的情況下,自信度的改變對(duì)股價(jià)的影響很小,不同自信度下股價(jià)變動(dòng)幅度很小;(3)股票價(jià)格的時(shí)間序列的H指數(shù)的檢驗(yàn)結(jié)果還未呈現(xiàn)出一定的規(guī)律,對(duì)股票價(jià)格短時(shí)間內(nèi)的定性預(yù)測不太可靠�；谝陨涎芯拷Y(jié)果可以得出,中小投資者自信度的提升以及從眾度的減弱都有利于股市長期穩(wěn)定健康發(fā)展。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：蘇州科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：B848.4;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1352058