本文關(guān)鍵詞：一類混合未定權(quán)益的套期保值問題

  更多相關(guān)文章： 混合未定權(quán)益 均值-方差準則 Levy過程 倒向隨機微分方程

【摘要】：在股票價格服從Levy過程時,研究多個混合型未定權(quán)益的最優(yōu)套期保值問題,通過構(gòu)造倒向隨機微分方程和隨機LQ最優(yōu)控制的方法,得到了多個混合型未定權(quán)益最優(yōu)套期保值策略的顯式表示,同時討論了多個混合未定權(quán)益與單個未定權(quán)益最優(yōu)套期保值策略之間的關(guān)系,即其間具有凸性的關(guān)系.
【作者單位】： 西安工程大學理學院;
【基金】：陜西省教育廳科研計劃項目(2013JK0594)
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 引文格式:陳會,劉宣會,張琳.一類混合未定權(quán)益的套期保值問題[J].紡織高校基礎科學學報,2016,29(4):465-470.CHEN Hui,LIU Xuanhui,ZHANG Lin.The problem about the hedging strategy of a mix contingent claim[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,2016,29(

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 尤蘇蓉,林武忠;單時期框架下的未定權(quán)益定價[J];華東師范大學學報(自然科學版);2000年01期

2 尤蘇蓉;;有交易限制的未定權(quán)益定價[J];東華大學學報(自然科學版);2005年06期

3 銀建華;;在初始財富不能復制給定未定權(quán)益下的最優(yōu)復制策略[J];新疆師范大學學報(自然科學版);2006年01期

4 王磊;金治明;;不完備證券市場中博弈未定權(quán)益的保值[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學;2010年01期

5 何聲武,李建軍;離散時間不完全金融市場中未定權(quán)益的定價(英文)[J];應用概率統(tǒng)計;1998年01期

6 林建忠,葉中行;一類跳躍擴散型股價過程組歐式未定權(quán)益定價[J];應用概率統(tǒng)計;2002年02期

7 吳曉層,范炳全,王亮;對一類有摩擦的完備市場的歐式未定權(quán)益無套利區(qū)間確定[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2004年08期

8 孟慶欣;勞蘭s，

本文編號：1214623