本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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【摘要】：近些年來(lái),各個(gè)地方政府都在積極落實(shí)經(jīng)濟(jì)刺激政策,新的融資平臺(tái)和渠道都在增多,而越來(lái)越多的企業(yè)參與到投融資中來(lái),商業(yè)銀行作為我國(guó)融資平臺(tái)的關(guān)鍵布局點(diǎn),它的穩(wěn)定性將直接影響國(guó)內(nèi)投融資的整體環(huán)境,也間接影響到當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施效果。為此,我國(guó)的銀監(jiān)會(huì)十分關(guān)注商業(yè)銀行的貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的控制情況,只有控制好了企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn),才能夠保證金融環(huán)境的穩(wěn)定,否則一旦出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn),將對(duì)金融秩序帶來(lái)嚴(yán)重的破壞,威脅到宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。本文圍繞KMV模型在我國(guó)商業(yè)銀行信用監(jiān)控體系中的應(yīng)用展開(kāi)。采用了理論與案例分析結(jié)合的研究方法,在對(duì)該模型的理論進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上,選取了深圳地區(qū)的A股市場(chǎng)上的三十六家企業(yè)作為案例分析的對(duì)象,為了評(píng)測(cè)該模型的準(zhǔn)確性,既有ST公司,也有非ST公司。在研究?jī)?nèi)容上,對(duì)它們?cè)?010-2012年期間的資本價(jià)值按照KMV模型計(jì)算出違約點(diǎn),并進(jìn)行了對(duì)比。本文在實(shí)證研究的基礎(chǔ)上,得出了如下的結(jié)論:KMV模型在股市狀況良好的情況下,對(duì)ST和非ST公司的信用評(píng)測(cè)和違約概率的計(jì)算都保持了較高的準(zhǔn)確性。同時(shí),通過(guò)對(duì)比它們?nèi)觊g的違約點(diǎn)和實(shí)際違約情況,找到了我國(guó)企業(yè)貸款的最佳違約點(diǎn)以及相關(guān)參數(shù)的權(quán)重�？偟膩�(lái)說(shuō),KMV模型應(yīng)用在我國(guó)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系中是比較適合的,它的預(yù)測(cè)結(jié)果可以被銀行用來(lái)判斷企業(yè)的還貸能力。在當(dāng)下我國(guó)急需規(guī)范金融秩序的當(dāng)下,利用好該模型可以對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制。KMV模型不僅可以用于上市公司,也可以應(yīng)用在非上市公司上,對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是有效的監(jiān)控企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的工具。
【學(xué)位授予單位】：河北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33;F832.51

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本文編號(hào)：1195724