本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)投資下對(duì)偶模型的最優(yōu)紅利問(wèn)題

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【摘要】：在離散時(shí)間對(duì)偶模型中,討論單位時(shí)間內(nèi)的投資是隨機(jī)時(shí)的最優(yōu)紅利策略.模型中最優(yōu)值函數(shù)滿足一個(gè)離散的HJB方程.通過(guò)壓縮映射原理證明了最優(yōu)值的存在性和唯一性及最優(yōu)紅利策略的計(jì)算方法,并進(jìn)行了數(shù)值模擬.
【作者單位】： 韶關(guān)學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.59
【正文快照】： 離散經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問(wèn)題,De Finetti早在1957年就有研究[1],此后越來(lái)越多的學(xué)者在紅利分配問(wèn)題上進(jìn)行了討論,彭丹等討論了相依索賠下離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問(wèn)題[2-5];Wu等研究了帶注資的風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)分紅策略,通過(guò)壓縮映射原理得到最優(yōu)值函數(shù)是一個(gè)離散HJB方程的唯一解

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1154717