本文關(guān)鍵詞：信貸資產(chǎn)證券化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究

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【摘要】：文章在闡述了信貸資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響機(jī)理的基礎(chǔ)上,選用我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2007~2015年的季度數(shù)據(jù),選取能夠代表商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信貸資產(chǎn)證券化的相關(guān)指標(biāo)構(gòu)建指標(biāo)體系,運(yùn)用面板向量自回歸模型(PVAR模型)進(jìn)行實(shí)證研究。研究結(jié)果表明,信貸資產(chǎn)證券化有助于商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。最后根據(jù)實(shí)證研究結(jié)論提出充分發(fā)揮資產(chǎn)證券化作用、降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議。
【作者單位】： 西北師范大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 信貸資產(chǎn)證券化 PVAR模型 商業(yè)銀行 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
【分類號(hào)】：F832.4
【正文快照】： 20世紀(jì)70年代后期開始,發(fā)達(dá)國(guó)家特別是美國(guó)出現(xiàn)了信貸資產(chǎn)證券化趨勢(shì),即銀行把一組欲轉(zhuǎn)換為流動(dòng)性的資產(chǎn)直接或間接地組成資產(chǎn)集合(資產(chǎn)池),然后進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、證券化,最終向市場(chǎng)出售。相對(duì)于國(guó)外成熟的運(yùn)作模式,我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)展較晚,2005年開啟試點(diǎn),結(jié)合我國(guó)當(dāng)前金融

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本文編號(hào)：1092480