本文關(guān)鍵詞：我國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的星期效應(yīng)

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【摘要】：近年來(lái),股票市場(chǎng)動(dòng)蕩發(fā)展,而創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的出現(xiàn)揭開(kāi)了"中國(guó)納斯達(dá)克"的序幕,為我國(guó)中小企業(yè)提供了直接的融資渠道。采用2010年6月1日到2016年5月10的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率為樣本,通過(guò)LS模型、ARCH模型、GARCH模型等實(shí)證方法研究創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)一星期內(nèi)的收益率的變化或差異,即創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的星期效應(yīng)。星期效應(yīng)是日歷效應(yīng)的一種,通常是指在金融市場(chǎng)中與一星期的某個(gè)交易日相關(guān)的非正常收益、非正常波動(dòng)及其他非正常現(xiàn)象。結(jié)果表明:創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)存在顯著的周三效應(yīng)。基于此,提出了兩點(diǎn)政策建議。
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng) 星期效應(yīng) 自回歸條件異方差模型 實(shí)證研究
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 0引言我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的實(shí)施導(dǎo)致私有制企業(yè)的出現(xiàn),其中包含大量中小型企業(yè),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展為這些中小型企業(yè)提供了適宜的發(fā)展環(huán)境,使其不斷發(fā)展與壯大,但問(wèn)題也隨之產(chǎn)生。為解決中小企業(yè)困難,我國(guó)借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn),建立創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)10年準(zhǔn)備,2009年10月23日,中國(guó)股

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