文章采用算數(shù)平均合成法構(gòu)建銀行穩(wěn)健性指數(shù)BSI,并采用偏最小二乘脈沖函數(shù)分析了銀行穩(wěn)健性對股指周期等指標(biāo)的影響度及遠期趨勢。結(jié)果表明:銀行穩(wěn)健性與股指關(guān)聯(lián)指標(biāo)表現(xiàn)出短期穩(wěn)定的格蘭杰因果關(guān)系。除信貸增長外,其余股指關(guān)聯(lián)指標(biāo)均呈現(xiàn)顯著正相關(guān)性。長期來看,銀行穩(wěn)健性對于GDP的顯著性影響效果始終在低位徘徊,對于信貸增長的影響效果則逐漸走強,而對股指周期的影響則是呈先降后升之變化態(tài)勢。因此,銀行穩(wěn)健性是提升GDP與股指質(zhì)量的重要前置條件,而對于信貸增長的作用有限。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2020年04期 第145-149頁 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

結(jié)果可知：（1）銀行穩(wěn)健性對GDP的作用程度會伴隨著時間推演而逐漸削弱，并最終穩(wěn)定在較小的作用區(qū)間


本文編號：2904286