本文選題：貨幣供應(yīng)量　切入點：GDP增長率　出處：《新金融》2017年07期

【摘要】：預(yù)測的及時性和準(zhǔn)確性對宏觀經(jīng)濟(jì)決策至關(guān)重要。本文選取金融月度數(shù)據(jù)M2作為預(yù)測因子通過MIDAS模型對季度數(shù)據(jù)GDP進(jìn)行預(yù)測,結(jié)果表明:短期預(yù)測時MIDAS模型預(yù)測效果甚佳,嵌入自回歸項的MIDAS模型明顯降低了預(yù)測誤差;貨幣供應(yīng)量M2在包含自回歸項MIDAS模型中預(yù)測精度較高,能夠較為精準(zhǔn)地預(yù)測GDP。
[Abstract]:The timeliness and accuracy of forecasts are crucial to macroeconomic decision-making.In this paper, the monthly financial data M2 is selected as the forecasting factor to predict the quarterly data GDP through MIDAS model. The results show that the short-term prediction results of the MIDAS model are very good, and the MIDAS model embedded with autoregressive term obviously reduces the prediction error;The money supply M2 is more accurate in the MIDAS model with autoregressive terms.
【作者單位】： 中國人民銀行烏魯木齊中心支行;
【分類號】：F124;F822

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 李正輝;鄭玉航;;基于混頻數(shù)據(jù)模型的中國經(jīng)濟(jì)周期區(qū)制監(jiān)測研究[J];統(tǒng)計研究;2015年01期

2 龔玉婷;陳強;鄭旭;;基于混頻模型的CPI短期預(yù)測研究[J];統(tǒng)計研究;2014年12期

3 祖培福;潘偉;李慧;賈媛媛;潘柏卉;包陽陽;;黑龍江GDP預(yù)測的數(shù)學(xué)模型及其影響因素分析[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2012年19期

4 耿鵬;齊紅倩;;我國季度GDP實時數(shù)據(jù)預(yù)測與評價[J];統(tǒng)計研究;2012年01期

5 劉漢;劉金全;;中國宏觀經(jīng)濟(jì)總量的實時預(yù)報與短期預(yù)測——基于混頻數(shù)據(jù)預(yù)測模型的實證研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2011年03期

6 劉金全;劉漢;印重;;中國宏觀經(jīng)濟(jì)混頻數(shù)據(jù)模型應(yīng)用——基于MIDAS模型的實證研究[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2010年05期

7 鄭挺國;王霞;;中國產(chǎn)出缺口的實時估計及其可靠性研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2010年10期

8 趙進(jìn)文;薛艷;;我國分季度GDP估算方法的研究[J];統(tǒng)計研究;2009年10期

9 肖智;吳慰;;基于PSO-PLS的組合預(yù)測方法在GDP預(yù)測中的應(yīng)用[J];管理科學(xué);2008年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王秉坤;郭輝銘;;通脹,還是通縮?——基于三區(qū)制Markov模型的實證研究[J];中國經(jīng)濟(jì)問題;2017年04期

2 毛志勇;于揚;;中國高頻資產(chǎn)價格對經(jīng)濟(jì)增長影響效應(yīng)及作用路徑研究——基于多元混頻數(shù)據(jù)M-MIDAS模型的分析[J];內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2017年04期

3 左喜梅;郇志堅;;貨幣供應(yīng)量能提高GDP預(yù)測嗎——基于MIDAS模型[J];新金融;2017年07期

4 于揚;王維國;;我國資產(chǎn)價格對CPI影響效果的研究——基于混頻數(shù)據(jù)模型的分析[J];價格理論與實踐;2017年04期

5 謝波峰;;基于大數(shù)據(jù)的稅收經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測探索[J];大數(shù)據(jù);2017年03期

6 張潤馳;杜亞斌;薛立國;徐源浩;孫明明;;央行微觀調(diào)查數(shù)據(jù)適合作為不良貸款率的預(yù)測指標(biāo)嗎——基于MIDAS模型的研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2017年03期

7 黨婷;彭乃馳;;基于GM-ES-GASVR組合模型的麗江國內(nèi)旅游需求預(yù)測[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2017年08期

8 徐映梅;高一銘;;基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的CPI輿情指數(shù)構(gòu)建與應(yīng)用——以百度指數(shù)為例[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2017年01期

9 尹航;李秉坤;;資產(chǎn)價格沖擊下的貨幣政策非對稱性驗證——基于修正的NK-SVAR模型分析[J];商業(yè)研究;2016年12期

10 張蜀林;楊洋;;基于混頻數(shù)據(jù)的人民幣匯率預(yù)測研究[J];商業(yè)研究;2016年12期

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鄭挺國;尚玉皇;;基于金融指標(biāo)對中國GDP的混頻預(yù)測分析[J];金融研究;2013年09期

2 �；刍�;李昕賀;;商品期貨價格指數(shù)能有效預(yù)測通貨膨脹嗎——基于NHCI的實證研究[J];宏觀經(jīng)濟(jì)研究;2013年10期

3 任澤平;;能源價格波動對中國物價水平的潛在與實際影響[J];經(jīng)濟(jì)研究;2012年08期

4 何啟志;范從來;;中國通貨膨脹的動態(tài)特征研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2011年07期

5 劉漢;劉金全;;中國宏觀經(jīng)濟(jì)總量的實時預(yù)報與短期預(yù)測——基于混頻數(shù)據(jù)預(yù)測模型的實證研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2011年03期

6 侯成琪;龔六堂;張維迎;;核心通貨膨脹:理論模型與經(jīng)驗分析[J];經(jīng)濟(jì)研究;2011年02期

7 張延群;;中國核心通貨膨脹率的度量及其貨幣政策涵義[J];金融研究;2011年01期

8 項后軍;王清;;通貨膨脹環(huán)境視角下的人民幣匯率傳遞——理論模型和實證研究[J];財經(jīng)研究;2010年11期

9 劉金全;劉漢;印重;;中國宏觀經(jīng)濟(jì)混頻數(shù)據(jù)模型應(yīng)用——基于MIDAS模型的實證研究[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2010年05期

10 康書隆;王志強;;中國國債利率期限結(jié)構(gòu)的風(fēng)險特征及其內(nèi)含信息研究[J];世界經(jīng)濟(jì);2010年07期

，

本文編號：1706839