本文關(guān)鍵詞：隨機利率下兩類變額年金的近似定價

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【摘要】：變額年金保險是帶有最低利益保證的同時又與投資賬戶相關(guān)聯(lián)的保險合同.就其廣義來說是一種金融衍生產(chǎn)品,其最低利益保證相當(dāng)于看跌期權(quán).這種壽險產(chǎn)品可以使保單持有人在獲得收益的同時又避免了市場波動帶來的較大損失,具有一定的安全性. 本文首先介紹了變額年金及最低利益保證的概念,并介紹了最低利益保證的形式.其次,本文假設(shè)利率符合Vasicek模型,在已有的隨機利率處理的一種新的近似方法的基礎(chǔ)上對它進行了處理.我們在給定的隨機利率模型下給出了變額年金中最低死亡利益保證和最低期滿利益保證的定價,并對最低死亡利益保證做了敏感性分析.最后,我們在求解出的變額年金定價公式的基礎(chǔ)上,假設(shè)死亡力服從CIR模型,給出了死亡力下變額年金的定價公式.
【關(guān)鍵詞】：變額年金 隨機利率 Vasicek 定價 死亡力 CIR模型
【學(xué)位授予單位】：河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F840.6
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 緒論8-13
• 1.1 研究背景及意義8-10
• 1.2 研究發(fā)展現(xiàn)狀10-12
• 1.3 本文的主要內(nèi)容、研究方法及創(chuàng)新12-13
• 第二章 變額年金13-18
• 2.1 變額年金概念13-14
• 2.2 變額年金中的最小利益保證14-18
• 第三章 隨機利率下兩類變額年金的近似定價18-30
• 3.1 隨機利率模型的描述18-19
• 3.2 建立資產(chǎn)模型19-20
• 3.3 最低死亡利益保證的近似定價20-29
• 3.4 最低期滿利益保證的近似定價29-30
• 第四章 死亡力下變額年金的定價30-34
• 4.1 死亡力模型的建立30-31
• 4.2 死亡力下變額年金的定價31-34
• 第五章 結(jié)論34-36
• 參考文獻36-39
• 致謝39

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本文編號：925892